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中国商业银行集团关联企业的风险控制研究

作 者: 邵立云
导 师: 攀登
学 校: 复旦大学
专 业: 金融学
关键词: 集团关联企业 风险管理现状 自上而下 集团授信模型
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 82次
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内容摘要


随着我国社会主义市场经济的不断发展,一些市场效益较好的企业逐步向企业集团形式发展。集团关联企业由于规模大、效益好、业务量多,能为商业银行带来较高收益而受到各家商业银行的青睐。但是集团关联企业的经营风险、财务风险和关联交易等各种风险均远高于单一客户,若不能从集团整体角度有效控制集团关联企业的风险,将对商业银行造成非常巨大且难以处置的损失。本文从集团关联企业的定义及风险分析入手,辅以实际案例,通过对某具有代表性的国有大型商业银行的集团关联企业风险管理数据统计,阐述我国商业银行集团关联企业的风险管理现状,分析我国商业银行在集团关联企业风险管理方面面临的问题。为了量化集团关联企业整体风险程度、剔除集团内部隐蔽的关联交易因素,同时考虑到各类行业的集团经营情况及财务指标差别较大,本文针对制造类、物流贸易类、基础设施类这三个集团涉及最多的行业板块进行了研究并构建了不同的“自上而下”控制集团关联企业整体风险的集团授信模型。最后,对目前我国商业银行集团关联企业风险控制提出了相应的建议。

全文目录


摘要  6-7
ABSTRACT  7-8
第1章 导论  8-14
  第1节 研究背景和意义  8-9
    1.1.1 研究背景  8
    1.1.2 选题的理论意义  8-9
    1.1.3 选题的实践价值  9
    1.1.4 研究方法和思路  9
  第2节 文献综述  9-12
    1.2.1 国内外商业银行风险控制研究概况  9-10
    1.2.2 国内商业银行集团关联企业风险控制研究文献  10-12
  第3节 主要结构  12-13
  第4节 创新与不足  13-14
    1.4.1 本文的创新方面  13
    1.4.2 本文的不足之处  13-14
第2章 商业银行集团关联企业的风险研究  14-21
  第1节 集团关联企业的概念和分类  14-16
    2.1.1 集团关联企业的概念  14
    2.1.2 集团关联企业的分类  14-15
      2.1.2.1 按法律关系分类  14-15
      2.1.2.2 按关联疏密程度分类  15
      2.1.2.3 按历史形成原因分类  15
    2.1.3 集团关联企业的特征  15-16
      2.1.3.1 集团关联企业的生产经营特点  16
      2.1.3.2 集团关联企业的财务管理特点  16
  第2节 集团关联企业的风险  16-18
    2.2.1. 法律风险  16-17
    2.2.2 道德风险  17
    2.2.3 经营风险  17
    2.2.4 关联交易风险  17
    2.2.5 偿债风险  17
    2.2.6 担保风险  17-18
  第3节 集团关联企业的风险案例警示  18-21
    2.3.1 新高潮集团案例分析  18-19
    2.3.2 托普集团案例分析  19-21
第3章 商业银行集团关联企业的风险管理现状及集团授信风险管理面临的问题  21-33
  第1节 目前商业银行量化控制风险的主要方法  21-23
    3.1.1 内部评级法  21-22
    3.1.2 授信额度  22-23
  第2节 商业银行集团关联企业授信风险管理现状  23-30
    3.2.1 商业银行集团关联企业授信风险管理的有关规定  23-24
    3.2.2 集团授信管理现状举例分析  24-30
      3.2.2.1 选择某大型国有商业银行某分行进行分析的代表性  24
      3.2.2.2 该行集团授信管理的工作流程  24-25
      3.2.2.3 该行集团关联企业授信管理数据  25-30
      3.2.2.4 该行集团授信管理中的问题案例  30
  第3节 目前商业银行集团授信管理面临的问题  30-33
    3.3.1 "自下而上"加总的方式无法控制集团整体风险总量  30-31
    3.3.2 经营观念偏差,盲目追求规模效应  31
    3.3.3 识别及动态调整集团关联企业成员困难  31-32
    3.3.4 信息不对称  32-33
第4章 集团关联企业风险控制的授信模型研究  33-43
  第1节 制造类集团企业的授信模型  33-36
    4.1.1 生产经营特点  33-34
    4.1.2 资金需求特征  34-35
    4.1.3 制造类集团授信模型的研究思路和研究方法  35
    4.1.4 制造类集团授信模型  35-36
    4.1.5 案例计算  36
  第2节 物流贸易类集团企业的授信模型  36-39
    4.2.1 经营活动特点  36-37
    4.2.2 资金需求特征  37-38
    4.2.3 物流贸易类集团授信模型的研究思路和研究方法  38
    4.2.4 物流贸易类集团授信模型  38
    4.2.5 案例计算  38-39
  第3节 基础设施类集团企业的授信模型  39-43
    4.3.1 基础设施类企业特点  39-40
    4.3.2 资金需求特征  40
    4.3.3 基础设施类集团授信模型的研究思路和研究方法  40-41
    4.3.4 基础设施类集团授信模型  41
    4.3.5 案例计算  41-43
第5章 商业银行集团关联企业风险控制的建议  43-48
  第1节 深入调查集团关联关系,防范识别风险  43-44
    5.1.1 集团授信范围确认原则--建议引入"控制原则"  43-44
    5.1.2 建立有效的关联企业识别数据库  44
    5.1.3 动态调整关联企业数据库  44
    5.1.4 其他识别集团关联企业的方法  44
  第2节 加强财务和非财务因素分析,防范关联交易风险  44-46
    5.2.1 谨慎识别集团关联企业资金来源与运用风险  45
    5.2.2 谨慎识别集团企业关联交易风险  45-46
    5.2.3 谨慎识别集团关联企业连环担保风险  46
  第3节 加强同业信息交流沟通,完善信息预警机制  46-47
    5.3.1 建立整个银行体系的集团关联企业信息交流平台  46
    5.3.2 完善集团关联企业预警及退出机制  46-47
  第4节 建立集团关联企业风险的集中控制体系和主管行机制  47-48
    5.4.1 将集团关联企业的信贷业务集中于一家主管分支机构  47
    5.4.2 建立集团关联企业管理小组  47-48
第6章 结论  48-49
参考文献  49-51
后记  51-52

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