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中国商业银行运用经济资本管理风险的效果评价及对策

作　者: 张慧丽
导　师: 王富华; 李鸿渐
学　校: 兰州理工大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 商业银行经济资本风险管理效果评价
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 42次
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内容摘要

巴塞尔新资本协议颁布实施后，对商业银行风险管理的研究，主要围绕巴塞尔新资本协议的三大支柱而展开，强调资本对风险的约束作用，树立全面风险管理理念，强化风险管理部门的独立性，建立完善相应的风险管理方法。我国国有商业银行能否在前期积累基础数据、建立内部评级模型和运用经济资本管理等方面初步取得成效的基础上，进一步落实《巴塞尔协议Ⅲ》中的新标准，适应监管要求和提高核心竞争力成为其风险管理的主要目标。本文依据经济资本管理商业银行风险的理论，联系国内外商业银行运用经济资本管理风险的实践，对以经济资本为核心管理银行风险的问题进行了比较全面的探讨，并对经济资本管理效果给予一定的评价，为进一步加强国有商业银行经济资本管理提出有关的对策。首先，本文指出经济资本是一种应对风险的虚拟资本，是估计银行所需资本的一把标尺，在数值上等于商业银行面临的风险值，它和账面资本、监管资本有着重要的联系与区别。为此，必须对经济资本进行全面而比较精确的计量。文章中分别介绍了信用风险、市场风险和操作风险的经济资本计量方法。其次，比较深入地探讨了商业银行运用经济资本进行组合风险管理的问题。本文认为作为衡量波动性的统一工具，经济资本不但建立了风险资产与资本之间的联系，还建立了不同风险之间可加性、可比较的联系，被银行用在组合风险管理中，并被用来衡量银行的总体风险。再次，对国内外银行运用经济资本管理效果进行了适当的评价。国外商业银行在运用经济资本管理风险方面取得了比较显著的效果，也面临一些新的问题。我国商业银行在将经济资本引入经营管理后，经济资本管理开始越来越多地成为商业银行决策的核心依据，为提升风险管理的精细化水平起到了很大作用，但与国外银行相比，仍有较大的管理差距。最后，在以上研究的基础上，提出了我国国有商业银行运用经济资本管理风险的若干对策，并力求提出的对策有一定的可操作性。

全文目录

摘要  8-9
Abstract  9-11
第1章绪论  11-21
  1.1 选题背景及研究意义  11-12
    1.1.1 选题背景  11
    1.1.2 研究意义  11-12
  1.2 国内外研究综述  12-17
    1.2.1 国外商业银行风险管理的研究  12
    1.2.2 国内商业银行风险管理的研究  12-13
    1.2.3 国外运用经济资本管理风险的研究  13-14
    1.2.4 国内运用经济资本管理风险的研究  14-17
    1.2.5 结论  17
  1.3 研究思路及研究方法  17-21
    1.3.1 研究思路及文章框架  17-19
    1.3.2 研究方法及创新点  19-21
第2章经济资本及其计量  21-30
  2.1 经济资本是一种应对风险的虚拟资本  21-22
    2.1.1 经济资本的定义  21
    2.1.2 经济资本、监管资本和账面资本的区别与联系  21-22
  2.2 商业银行的风险损失分类及应对方式  22-24
    2.2.1 商业银行三种损失的划分  22-23
    2.2.2 用定价覆盖预期损失  23
    2.2.3 转移或接受极端损失  23-24
    2.2.4 经济资本抵御非预期损失  24
  2.3 信用风险经济资本的计量  24-27
    2.3.1 主要计量方法  24-27
    2.3.2 经济资本计量的主要要素  27
  2.4 市场风险经济资本计量方法  27-28
    2.4.1 搭积木法  27-28
    2.4.2 风险价值法(VaR 法)  28
  2.5 操作风险经济资本计量方法  28-30
    2.5.1 操作风险的定义  28
    2.5.2 操作风险经济资本计量方法  28-30
第3章经济资本与商业银行全面风险管理  30-39
  3.1 经济资本是商业银行组合风险的通用工具  30-32
    3.1.1 相关性是组合管理的关键性指标  30-31
    3.1.2 经济资本决定风险偏好的表现形式  31-32
  3.2 风险调整绩效评价是组合风险管理有效性的主要指标  32-35
    3.2.1 风险调整绩效评价优于传统绩效度量  32-33
    3.2.2 RAROC 的绩效评价成为全面风险管理的核心  33
    3.2.3 风险调整绩效评价（RAROC）指标的应用  33-35
  3.3 基于经济资本的结构调整与优化  35-36
    3.3.1 最优化概念  35
    3.3.2 开展积极主动的结构调整  35-36
  3.4 运用经济资本限额管理控制风险边界  36-39
    3.4.1 限额管理的基本理念  37
    3.4.2 风险限额的主要类型  37-39
第4章国内外银行运用经济资本管理效果评价  39-49
  4.1 国外大型银行经济资本管理效果评价  39-43
    4.1.1 美国银行经济资本计量  39-41
    4.1.2 美国银行运用经济资本管理效果评价  41-43
  4.2 其他国外银行经济资本管理效果评价  43-44
    4.2.1 瑞士信贷  43-44
    4.2.2 巴克莱银行集团  44
    4.2.3 德意志银行  44
  4.3 国内商业银行经济资本管理效果评价  44-49
    4.3.1 经济资本计量范围和方法  45-46
    4.3.2 经济资本管理效果评价  46-49
第5章国有商业银行经济资本管理对策  49-55
  5.1 国有商业银行运用经济资本管理存在的问题及原因  49-50
    5.1.1 经济资本管理整体联动不足  49
    5.1.2 资源配置管理体系有待进一步完善  49
    5.1.3 科学绩效考核体系尚未完全建立  49
    5.1.4 经济资本计量水平有待进一步提高  49-50
    5.1.5 管理信息系统建设水平有待提高  50
  5.2 优化经济资本管理结构，实现业务发展模式的“五个转变”  50-52
    5.2.1 从简单粗放经营模式到资本约束下集约化经营模式转变  50-51
    5.2.2 从被动事后风险控制向事前主动风险选择和安排转变  51
    5.2.3 从硬性规模计划配置向灵活资源配置方式转变  51
    5.2.4 从关注数量到关注质量的绩效评估方式转变  51-52
    5.2.5 从以单项交易为主的管理向资产组合管理转变  52
  5.3 发挥经济资本管理作用，实现风险、资本与收益之间的有效平衡  52-55
    5.3.1 强化资本约束意识  52-53
    5.3.2 制定统一、明晰的风险偏好和风险战略  53
    5.3.3 以经济资本为杠杆引导业务决策、结构调整  53
    5.3.4 基于经济资本行业风险限额控制集中度风险  53-54
    5.3.5 完善以风险调整后收益为核心的绩效管理  54-55
结论  55-56
参考文献  56-58
致谢  58-59
个人简历  59-60
攻读硕士期间发表的论文  60

中国商业银行运用经济资本管理风险的效果评价及对策

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