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中国商业银行资本监管要求的效应分析

作　者: 王菲
导　师: 王城
学　校: 复旦大学
专　业: 世界经济
关键词: 银行资本监管 巴塞尔资本协议Ⅲ 资本充足率
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


2008年发生的全球金融危机暴露了金融监管体系的不足,过去金融监管强调对个体银行风险的控制,却忽略了银行的系统性风险。然而随着金融市场的发展,金融创新产品层出不穷,资产不断证券化,加大了金融市场的系统性风险。于是,在危机爆发后,各国纷纷开始对金融监管体系进行改革。2010年12月底,巴塞尔委员会出台了第三版巴塞尔资本协议,成为了最有代表性的国际金融监管框架改革,也标志着全球银行业的新监管标准的出炉。巴塞尔协议Ⅲ在原先巴塞尔协议的基本框架下,加强了宏观审慎,对资本有了更严格的分类和定义,提出了更高的资本充足率要求。针对系统性风险以及资本监管的顺周期性,提出了资本留存缓冲和逆周期资本缓冲的要求。并且在监管指标中,引入了流动性指标和杠杆率指标,作为监管指标用以补充资本充足率。本文通过分析银行资本监管理论,包括从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅲ的改革历程,研究了最新提出的巴塞尔Ⅲ的主要内容及其改进,并且将其与我国银行资本监管现状进行比较,通过实证分析指出了引入最新的巴塞尔Ⅲ资本充足率最低标准对我国商业银行行为可能产生的影响。通过建立联立方程组模型,运用中国46家商业银行的面板数据,对我国商业银行的资本变动水平和风险变动水平之间的关系进行了检验。结果指出,我国商业银行的风险变动对资本变动有显著影响,资产风险上升,银行会提高其资本水平,但是银行资本水平的调整对银行风险水平变动却没有显著影响。我国对系统重要性银行实施11.5%的资本充足率要求,会使目前还未达到监管要求的银行有很大的动力提高银行资本水平,以满足资本最低要求,但是对银行风险变动水平影响不大。因此,作者认为,巴塞尔Ⅲ的新标准并不能有效的降低我国银行的风险,不能达到其预期效果。

全文目录


摘要  6-7
Abstract  7-8
第一章 引言  8-13
  1.1 研究背景和意义  8-10
  1.2 论文框架及研究方法  10-11
    1.2.1 基本框架  10
    1.2.2 研究方法  10-11
  1.3 创新与不足  11-13
    1.3.1 本文创新之处  11-12
    1.3.2 本文不足之处  12-13
第二章 文献综述  13-25
  2.1 关于银行资本监管的研究综述  13-17
    2.1.1 银行资本监管及其有效性  13-14
    2.1.2 银行资本结构与Modigliani-Miller定理  14
    2.1.3 银行资本监管对不同国家的银行行为影响的研究  14-16
    2.1.4 银行资本监管与金融危机  16-17
  2.2 我国商业银行资本监管的研究综述  17-20
    2.2.1 对商业银行资本监管有效性及风险测量的研究  17-18
    2.2.2 我国商业银行资本监管面临的挑战及改革方向的研究  18-20
  2.3 国内外关于《巴塞尔资本协议Ⅲ》的研究综述  20-25
    2.3.1 巴塞尔协议Ⅲ的理论基础  20-22
    2.3.2 巴塞尔协议Ⅲ新标准的有效性研究  22-23
    2.3.3 巴塞尔协议Ⅲ与宏观经济  23-25
第三章 巴塞尔资本协议下的银行资本监管  25-37
  3.1 巴塞尔资本协议的发展历程  25-31
    3.1.1 商业银行资本的定义  25
    3.1.2 巴塞尔Ⅰ的特点及评价  25-28
    3.1.3 巴塞尔Ⅱ的特点及评价  28-31
  3.2 巴塞尔协议Ⅲ的基本框架  31-33
    3.2.1 资本的重分类和重定义  32-33
    3.2.2 多层次监管框架的构建(4 Tiers)  33
  3.3 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容与展望  33-37
    3.3.1 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容  33-35
    3.3.2 对巴塞尔协议Ⅲ的简单评价  35-37
第四章 我国银行资本监管标准及与巴塞尔Ⅲ标准的比较  37-49
  4.1 我国商业银行资本监管的历程与现状  37-42
    4.1.1 我国商业银行资本监管的历程  37-38
    4.1.2 我国商业银行资本监管的现状  38-42
  4.2 我国商业银行资本监管存在的问题  42-44
    4.2.1 资本充足率与资本质量  42-44
    4.2.2 流动性风险管理  44
  4.3 我国现行资本管理方案和巴塞尔Ⅲ的标准比较  44-49
    4.3.1 巴塞尔Ⅲ的资本监管  45
    4.3.2 资本定义对比  45-47
    4.3.3 巴塞尔Ⅲ下中国的资本监管新规  47-49
第五章 银行资本监管的效用分析——理论基础  49-54
  5.1 资本监管对银行的影响  49-51
  5.2 银行资本变动与风险变动的关系  51-54
    5.2.1 银行风险与资本的变化负相关的逻辑  52
    5.2.2 银行风险与资本的变化正相关的逻辑  52-53
    5.2.3 小结  53-54
第六章 中国商业银行资本监管的效用——基于联立方程模型的实证分析  54-71
  6.1 商业银行资本风险变动的实证模型  54-62
    6.1.1 模型的设计  54-56
    6.1.2 变量和数据的说明  56-62
  6.2 实证结果与分析  62-71
    6.2.1 样本数据统计性描述  62-65
    6.2.2 模型的估计  65-71
第七章 结论与启示  71-73
注释  73-74
附录  74-77
参考文献  77-85
后记  85-87

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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