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资本监管下我国商业银行资本调整与资产风险的实证研究

作 者: 王文佳
导 师: 张宗新
学 校: 复旦大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 资本监管 资本调整 风险加权资产比
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要


2007年的金融危机迫使巴塞尔委员会重新审视原有的资本监管标准。2010年11月《巴塞尔协议Ⅲ》在G20首尔峰会上获得承认。协议提高了资本要求,引入了杠杆率、流动性覆盖率、净稳定融资比例等新指标,旨在重建全球金融监管体系。2011年5月,我国银监会发布《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》。在指导意见中,新标准实施后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率的监管标准将分别提高至11.5%和10.5%。以资本充足率为核心的资本监管实质上是对银行风险行为的约束,通过资本约束来影响商业银行的资产组合选择和银行的风险行为。资本充足率监管对银行的行为有哪些影响,是否真的可以降低银行的资产风险是值得深入探讨的课题。本文以13家国内商业银行作为研究样本,使用商业银行风险加权资产占比作为银行的资产风险的度量值,参照并改进Shrieves和Dahl(1992)的联立方程,同时借鉴Jacques和Nigro(1997)的方程,使用2004年—2010年的面板数据,通过分析影响银行资本充足率和资产风险的不同因素,建立理论模型,实证检验资本监管对我国商业银行资本充足率变动和风险变动的影响。通过实证研究,本文发现商业银行降低风险加权资产比的增速,资本充足率提高地更快。当商业银行选择提高资本充足率的增长幅度,却不能降低银行的资产风险的膨胀速度。在监管压力下,资本监管对资本充足率未达标的银行没有形成有效约束,但对达标但是资本充足水平较低的银行有较好的监管效果。文章最后就研究结论结合我国商业银行的资本充足率现状,从银行自身和监管层面两方面提出了对策和建议。商业银行应该建立多元化盈利模式,提高盈利能力,降低自身风险水平;加强资本管理,强调内源资本积累,建立多渠道的资本补充机制。监管层需要完善资本监管,严格执行相关规定;加强信息披露,推动市场约束机制的形成。

全文目录


中文摘要  5-6
Abstract  6-7
第一章 引言  7-13
  1.1 研究背景和意义  7-9
    1.1.1 研究背景  7-8
    1.1.2 研究意义  8-9
  1.2 相关概念界定  9-11
    1.2.1 关于资本  9-10
    1.2.2 资本充足率  10-11
  1.3 本文研究方法、创新点和文章框架  11-13
    1.3.1 本文研究方法  11-12
    1.3.2 本文创新点  12
    1.3.3 文章框架  12-13
第二章 文献综述  13-19
  2.1 资本和资本充足率的影响因素的相关研究  13-14
  2.2 资本监管对宏观经济的影响研究  14-15
  2.3 资本充足率对商业银行经营的影响研究  15-16
  2.4 资本充足率对商业银行稳定的影响研究  16-19
    2.4.1 资本监管有效性  16
    2.4.2 资本充足率对商业银行风险行为的影响研究  16-19
第三章 巴塞尔协议演进与我国商业银行资本充足率监管现状  19-33
  3.1 巴塞尔资本协议的演进  19-25
    3.1.1 《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议Ⅱ》  19-21
    3.1.2 《巴塞尔协议Ⅲ》引入  21-23
    3.1.3 《巴塞尔协议Ⅲ》资本监管的意义和争议  23-25
  3.2 中国的资本监管与资本充足率现状  25-33
    3.2.1 金融危机前的资本监管沿革  25-27
    3.2.2 金融危机后的监管改革  27-28
    3.2.3 我国商业银行资本充足性状况  28-33
第四章 资本监管影响我国商业银行资本调整和资产风险的实证研究  33-43
  4.1 实证模型建立  33-34
  4.2 样本、数据与变量  34-37
    4.2.1 样本与数据  34
    4.2.2 模型的变量选择  34-37
  4.3 实证结果  37-43
    4.3.1 研究方法  37
    4.3.2 变量描述性统计  37-38
    4.3.3 实证结果分析  38-43
第五章 研究结论与对策建议  43-47
  5.1 本文研究结论  43-44
  5.2 对策与建议  44-47
    5.2.1 商业银行层面  44-45
    5.2.2 监管层面  45-47
附件  47-49
参考文献  49-52
后记  52-53

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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