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后危机时代我国商业银行流动性管理研究

作　者: 丁晓瑞
导　师: 蔡玉平
学　校: 郑州大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 流动性 流动性管理
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 244次
引　用: 1次
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内容摘要


流动性被誉为商业银行的“生命线”。拥有了流动性,商业银行就具备了应对突发事件的能力,保障了商业银行的正常运行。反之,丢失了流动性,则会出现流动性风险,商业银行将面临着毁灭性的威胁。2008年国际金融危机爆发,全球流动性逆转,多家金融旗舰面临着流动性困境,给监管部门和各家商业银行加强流动性管理敲响了警钟。金融危机中我国商业银行虽未出现类似于雷曼兄弟等金融机构遭受的流动性危机,但是国际金融危机以后,伴随着我国宏观经济形势复杂多变以及宏观调控政策频繁变动,国内商业银行的流动性也出现了剧烈波动。自2008年至2011年的短短四年间,我国商业银行的流动性处在“过剩→趋紧→充裕→趋紧”的频繁变动之中。这种巨大波动的主要原因不在商业银行内部,而在于宏观经济形势的变化尤其是宏观调控政策的频繁变动。但是流动性的巨大波动并未给银行带来流动性危机,盈利也未受到特别大的影响,但对商业银行流动性管理带来很大的困境和挑战。近几年商业银行在流动性管理上虽然进行了一些探索,但是依旧存在着一些欠缺,例如,流动性管理主要靠监管推动、资产负债业务依赖存贷款、存短贷长、金融市场的不完善对流动性管理方式的制约等。西方商业银行历史悠久,其流动性管理历经数百年发展而相对成熟。尽管如此,在美国次贷危机和国际金融危机冲击下,西方商业银行流动性管理暴露出许多弱点,一些银行甚至破产倒闭。国际金融危机再次引发了西方商业银行进一步加强流动性管理,并呈现出一些新的动向,主要包括更加重视稳定性资金来源、认真开展压力测试和情境分析、建立更加周密系统的紧急筹资计划、加强即日流动性管理、重视表外业务或声誉风险对流动性的冲击等。因此,借鉴国外商业银行流动性管理的经验,今后加强我国商业银行流动性管理,首先需要创造相对稳定的宏观经济环境和政策环境,就商业银行自身而言,要进一步加强流动性管理意识,完善流动性管理的组织体系和决策程序、加强金融创新、以及提高流动性管理技术等方面付出更大的改进。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-9
1 绪论  9-17
  1.1 选题背景和研究意义  9-11
  1.2 文献综述  11-15
  1.3 研究思路和研究方法  15-16
  1.4 研究的创新点  16-17
2 后危机时代我国商业银行流动性状况  17-32
  2.1 近年来我国全社会货币流动性状况  17-18
  2.2 我国商业银行整体流动性状况  18-23
  2.3 不同规模商业银行流动性状况的比较  23-27
  2.4 我国商业银行流动性呈现的新特点  27-29
  2.5 流动性频繁波动对商业银行的影响  29-32
3 后危机时代我国商业银行流动性管理的现状和问题  32-48
  3.1 我国商业银行流动性管理的发展进程  32-37
  3.2 流动性管理个案分析——建设银行的线性约束模型  37-41
  3.3 我国商业银行流动性管理存在的问题  41-44
  3.4 我国商业银行流动性管理面临的新挑战  44-48
4 西方商业银行流动性管理历程及经验借鉴  48-55
  4.1 西方商业银行流动性管理的历程  48-50
  4.2 后危机时代西方商业银行流动性管理的新动向  50-54
  4.3 西方商业银行流动性管理的经验借鉴与启示  54-55
5 我国商业银行加强流动性管理的对策建议  55-63
  5.1 创造良好的金融生态环境  55-57
  5.2 强化监管部门的监管职能  57-58
  5.3 强化商业银行的流动性管理意识  58
  5.4 完善流动性管理的组织和程序  58-59
  5.5 采取灵活的流动性管理策略  59-60
  5.6 重视压力测试和紧急筹资计划  60-61
  5.7 推动流动性管理技术手段的多元化  61-63
6 结论与展望  63-65
  6.1 结论  63
  6.2 不足与展望  63-65
参考文献  65-67
致谢  67-68
附录  68-73
  附录A  68-72
    附表A1 2010年中国建设银行资产负债表  68-70
    附表A2 截止2010年年底中国建设银行利息净收入情况  70-71
    附表A3 2008-2011年我国法定存款准备金率调整表  71-72
  附录B MATLAP软件操作程序—基于中国建设银行2010年年报  72-73
个人简历、在校期间发表的学术论文及研究成果  73

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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