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市场竞争与银行资本充足水平

作 者: 袁多武
导 师: 骆品亮
学 校: 复旦大学
专 业: 产业经济学
关键词: 市场竞争 资本充足水平 资本充足率 银行监管
分类号: F832.2
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 37次
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内容摘要


市场竞争与银行资本充足水平之间的关系一直争论不休。这种争论可能源于市场集中度这种测量市场竞争的方法有缺陷。本文采用使用利润最大化的均衡条件导出的H指数来直接测量市场竞争程度。然后,本文用2007年~2011年的中国14家上市银行的季度数据,通过自回归分布滞后(ADL)方法去检验市场竞争促进银行提高资本充足水平的假设。本文发现,我国银行业市场处于垄断竞争中,并且当市场竞争变得更加激烈时,银行倾向于持有更高水平的资本比例。当考虑了市场集中度、宏观经济、金融环境和制度环境等控制变量后,这个结论仍然成立。本文的研究为“市场竞争促进银行稳健性”的理论观点提供了来自中国的实证支持。本文的政策建议是:创造良好充分的市场竞争环境有助于促进银行体系的稳健。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-5
第1章 绪论  5-9
  1.1 选题背景和意义  5-7
  1.2 研究方法和思路  7-8
  1.3 本文安排和框架  8-9
第2章 文献回顾  9-13
  2.1 资本充足监管的研究综述  9-11
    2.1.1 资本充足率要求的研究综述  9-10
    2.1.2 银行持有高于监管要求的资本比例  10-11
  2.2 市场竞争影响银行资本充足水平的研究综述  11-13
    2.2.1 银行信贷市场竞争的研究综述  11-12
    2.2.2 市场竞争影响银行资本充足水平的理论综述  12
    2.2.3 市场竞争影响银行资本充足水平的实证综述  12-13
  2.3 本章小结  13
第3章 数据与模型  13-21
  3.1 市场竞争程度的直接测量——H指数的理论构建  14-17
  3.2 影响资本充足水平的其他解释变量  17-19
  3.3 主要的计量模型——自回归分布滞后模型ADL  19-20
  3.4 描述性统计  20-21
第4章 计量结果  21-34
  4.1 对市场竞争程度的直接测量——H指数的实证估计  21-25
  4.2 主要实证结果:市场竞争促进银行持有更高比例的资本  25-29
  4.3 稳健性检验:市场竞争促进银行持有更高比例的资本  29
  4.4 其他一些有趣的实证结论  29-34
    4.4.1 市场竞争的顺周期性  29-31
    4.4.2 市场竞争对不良贷款率无显著影响  31-32
    4.4.3 银行持有高于监管要求的资本比例  32-34
第5章 政策建议:营造充分竞争的市场环境  34-35
第6章 讨论  35-39
  6.1 关于市场竞争影响资本充足水平的再思考  35-36
  6.2 关于其他市场约束力影响资本水平的思考  36-37
  6.3 关于新资本协议影响中国银行资本充足水平的思考  37-39
结论  39-40
参考文献  40-45
致谢  45-46

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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