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巴塞尔Ⅲ流动性监管要求对我国银行信贷及宏观经济的影响分析

作 者: 王晓明
导 师: 陈学彬
学 校: 复旦大学
专 业: 金融学
关键词: 巴塞尔协议Ⅲ 流动性风险监管 流动性覆盖率 净稳定资金比例
分类号: F832.2
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 373次
引 用: 1次
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内容摘要


2008年席卷全球的金融危机暴露出以《巴塞尔协议》为核心框架的当代银行业监管体系对于商业银行流动性风险的认识和关注存在明显不足,对流动性风险可能造成的严重后果缺乏有效地预警和防范。在危机背景下,巴塞尔委员会加快了商业银行流动性风险监管的改革步伐,先后发布多份文件确立了流动性风险监管在银行业监管体系中的重要地位。2010年末正式出台的《巴塞尔协议Ⅲ:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》标志着商业银行流动性风险监管进入新的阶段。巴塞尔协议111流动性监管要求的核心是提出了两个全球统一的流动性监管新指标——流动性覆盖率LCR和净稳定资金比例NSFR。本文以LCR和NSFR指标为研究对象,全面解析它们的定义和内涵,明确了LCR的意义在于确保银行拥有足够的优质流动性资源来满足的短期流动性需求;NSFR则旨在优化银行的资产负债和融资结构,提高银行长期经营稳健性。本文进一步估算出我国银行业目前的NSFR水平,并利用多元线性回归和Panel VAR模型,从实证角度研究分析以NSFR指标为代表的巴塞尔Ⅲ流动性监管要求对我国银行业信贷行为和宏观经济发展可能带来的影响。结果显示,NSFR指标对我国银行业信贷增速有显著的约束力,并对GDP增速和基准贷款利率水平产生长期影响。中国银监会正在推进巴塞尔协议Ⅲ流动性监管要求在我国的实施,这对于我国银行业流动性风险管理水平的提升和监管体系的变革都有着重大意义。结合全文研究结论,本文提出了改革流动性风险监管指标体系、进行流动性风险分类管理、推进金融市场发展以及开创新的流动性监管方式等政策建议,以促进我国银行业流动性监管体系的发展与完善。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-7
1 引言  7-20
  1.1 研究概述  7-9
    1.1.1 研究背景  7-8
    1.1.2 研究意义  8
    1.1.3 研究思路与框架  8-9
    1.1.4 主要创新与不足  9
  1.2 商业银行流动性风险监管的发展历程  9-16
    1.2.1 流动性风险的定义  9
    1.2.2 商业银行流动性风险管理理论与监管体系的发展  9-13
    1.2.3 从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅲ  13-14
    1.2.4 我国商业银行流动性风险监管的改革进程  14-16
  1.3 风险监管对商业银行信贷的影响及其对经济的传导效应  16-20
    1.3.1 风险监管影响商业银行信贷的研究综述  16-17
    1.3.2 银行信贷渠道传导效应的研究综述  17-18
    1.3.3 风险监管影响宏观经济的研究综述  18-20
2 商业银行流动性风险监管指标演变历程  20-29
  2.1 流动性风险监管的静态指标  20-22
    2.1.1 存贷款比例  20
    2.1.2 流动性比例  20-21
    2.1.3 核心负债比率  21
    2.1.4 存款集中度  21-22
  2.2 流动性风险监管的动态指标  22-23
    2.2.1 流动性缺口与期望现金流预测  22
    2.2.2 期限错配与久期  22-23
  2.3 巴塞尔Ⅲ框架下流动性风险监管的最新指标  23-29
    2.3.1 短期监管指标——流动性覆盖率LRC  23-25
    2.3.2 长期监管指标——净稳定资金比例NSFR  25-27
    2.3.3 新指标实施的过渡期安排  27
    2.3.4 国内外机构学者对于新指标的讨论  27-29
3 我国商业银行流动性风险状况  29-37
  3.1 流动性覆盖率LCR的测算  30
  3.2 净稳定资金比例NSFR的测算  30-33
  3.3 存贷比的达标情况  33-35
  3.4 流动性比例的达标情况  35-37
4 巴塞尔Ⅲ流动性监管要求对我国银行信贷的影响分析  37-41
  4.1 模型与变量说明  37-38
    4.1.1 理论模型  37-38
    4.1.2 实证模型与变量说明  38
  4.2 数据处理及来源说明  38-39
  4.3 实证结果与分析  39-41
5 巴塞尔Ⅲ流动性监管要求对我国宏观经济的影响分析  41-50
  5.1 模型与数据说明  41-42
    5.1.1 面板向量自回归Panel VAR模型  41-42
    5.1.2 实证模型与数据  42
  5.2 实证结果与分析  42-50
    5.2.1 GMM模型估计结果与分析  43-44
    5.2.2 脉冲响应函数分析  44-48
    5.2.3 方差分解分析  48-50
6 结论与政策建议  50-52
  6.1 全文结论  50
  6.2 政策建议  50-52
注释  52-53
参考文献  53-57
后记  57-58

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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