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巴塞尔协议Ⅲ监管变革及对中国商业银行的挑战

作　者: 宋国才
导　师: 欧明刚
学　校: 外交学院
专　业: 世界经济
关键词: 巴塞尔协议Ⅲ 资本充足率杠杆率流动性风险管理
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

2007年爆发的金融危机充分暴露了全球金融监管框架的缺陷，此后G20领导人峰会成为国际经济与金融治理的新平台，并负责全球金融监管改革与规划。在G20的倡议下，巴塞尔委员会提出了一系列有关资本和流动性改革的方案，并于2010年9月，经来自全球27个国家和地区的央行和监管机构在经过充分讨论后，通过了《巴塞尔协议Ⅲ》新监管标准。新监管协议改进了资本工具并明确资本定义，更加注重充分捕捉风险，引入了杠杆率监管标准，建立起拨备、资本留存及反周期资本监管框架，规定了全球流动性标准，注重全面考察系统性风险。我国在充分吸收国外监管改革经验的基础上，结合自身的国情特点，提出了具体落实《巴塞尔协议Ⅲ》新监管标准的思路和框架，立足微观审慎和宏观审慎的有机结合，具体提出了四项监管要求，包括资本充足率、杠杆率、流动性和拨备损失准备。新监管变革给中国商业银行带来了一定影响，短期来看，虽然我国商业银行各项指标基本达到了监管要求，但是长期来看，由于我国经济的快速发展导致信贷需求持续增长，信贷类资产将长期保持快速增长，资产规模扩张使得银行不仅会面临资本补充压力，还可能面临杠杆率监管压力。面对如此监管变革，中国商业银行必须要未雨绸缪，积极转变增长方式，推进战略转型，大力发展中间业务，在不断补充资本来源的同时要尽量减少资本消耗类业务，加强开发服务于实体经济的金融创新产品。

全文目录

摘要  2-3
Abstract  3-6
第一章导论  6-12
  一、研究背景及选题意义  6-7
  二、主要文献综述  7-10
    1、关于商业银行监管的探讨  7-9
    2、关于监管变革对于中国商业银行影响的探讨  9-10
    3、关于中国商业银行如何应对监管变革的探讨  10
  三、主要研究方法和分析框架  10-12
第二章《巴塞尔协议Ⅲ》新协议监管内容及其影响  12-22
  一、《巴塞尔协议》的演进  12-13
  二、《巴塞尔协议Ⅲ》的框架和内容  13-20
    1、什么是《巴塞尔协议Ⅲ》  13-15
    2、《巴塞尔协议Ⅲ》的资本监管标准  15-17
    3、《巴塞尔协议Ⅲ》的杠杆率监管标准  17
    4、《巴塞尔协议Ⅲ》的流动性监管标准  17-19
    5、《巴塞尔协议Ⅲ》的过渡期安排  19-20
  三、《巴塞尔协议Ⅲ》对世界主要国家银行业的影响  20-22
第三章中国实施《巴塞尔协议Ⅲ》监管要求的思路和框架  22-27
  一、资本监管框架  22-24
  二、杠杆率监管框架  24-25
  三、流动性监管框架  25-26
  四、贷款损失准备监管框架  26-27
第四章监管变革对中国商业银行的影响  27-39
  一、对资本管理的影响  27-31
    1、短期资本充足率表现良好  28-29
    2、长期面临资本补充压力  29-30
    3、促使银行转型  30-31
  二、资产规模扩张受限制  31-32
  三、流动性管理难度加大  32-37
    1、流动性管理不稳定性增加  33-34
    2、资产和负债过于集中  34-36
    3、银行被迫调整资产负债结构  36-37
  四、贷款损失准备要求增加  37-39
第五章中国商业银行如何应对监管变革  39-47
  一、强化资本管理，建立资本补充机制  39-41
    1、制定资本管理的长远规划，确保银行资本充足  40
    2、建立动态管理框架，消除顺周期影响  40
    3、丰富融资渠道，拓展资本来源  40-41
  二、转变增长模式，走资本节约型发展道路  41-42
  三、完善风险管理，构建全面风险管理架构  42-45
    1、审慎经营行为，严控信用风险  42-43
    2、提高管理水平，重视市场风险  43
    3、注重表外因素，加强杠杆率管理  43-44
    4、采取多种措施，防范流动性风险  44-45
  四、服务实体经济，理性金融创新  45-47
参考文献  47-50
致谢  50

巴塞尔协议Ⅲ监管变革及对中国商业银行的挑战

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