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《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行经营绩效的影响

作　者: 周玉婷
导　师: 刘振林
学　校: 江西财经大学
专　业: 国际贸易学
关键词: 巴塞尔协议次贷危机银行监管商业银行
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 1004次
引　用: 2次
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内容摘要

在金融全球化迅猛发展和加入WTO的背景下,实现银行国际化是我国银行业发展的重要战略目标。2008年金融危机以来,由于监管政策的趋严,尤其是逆周期资本调控和动态拨备的实施,使得我国银行业的资本充足率短期内比较乐观。作为我国银行业主体的国有商业银行在引入战略投资者、上市等一系列重大改革步骤后已经具备发展成为国际化大银行的条件。同时,国内中小股份制商业银行在不断扩大和巩固内地市场份额后,也在通过各种方式谋求海外业务的不断增长。但是,考虑到我国银行业的实际情况和《巴塞尔协议Ⅲ》整体监管思路的变化,《巴塞尔协议Ⅲ)》对我国银行业的影响依旧不可忽视。本研究从银行监管的理论基础出发,较为系统的梳理了巴塞尔协议的演进过程,分析次贷危机的成因及其对巴塞尔协议的影响,指出次贷危机并未从根本上否认新资本协议,反而进一步凸现了全面实施新资本协议的重要性。次贷危机后巴塞尔协议委员会对协议文本做了许多改进,这样,我国银行业就与国际先进银行在推进巴塞尔协议方面站在了同一起跑线上。中国的银行资本问题不仅仅表现为资本金的计量缺乏科学性和资本充足率不高,更根本的是银行资本的性质和概念没有得到有效确立,资本所应有的功能和作用没有得到有效发挥。实施新资本协议,一方面要尊重和执行新资本协议的基本原则和精神,另一方面要结合中国的国情充分认识到相应的制度建设的重要性。先进的技术在完善的制度中才能够发挥其应有的作用,这正是新资本协议的基本精神和原则之所在。论文共分为五部分,第一部分主要是介绍论文的选题背景及选题意义、国内外研究现状、创新及不足和研究思路和方法。第二部分介绍巴塞尔协议的演变和发展,分析了巴塞尔协议三次飞跃的框架及其主要特点。第三部分介绍了《巴塞尔协议Ⅲ》下我国商业银行海外经营的现状及其从微观和宏观方面对我国商业银行产生的影响。第四部分是本文的实证分析,选取了2000年至2010年我国13家商业银行的数据,并基于面板数据模型,对《巴塞尔协议Ⅲ))下我国商业银行海外经营绩效进行回归分析。第五部分是对本文的结论进行总结,并提出对策建议。随着我国经济的发展和金融体制的改革,国内国外对于中国商业银行海外经营的要求也越来越高,需要银行在经营时保证其自身的安全性和流动性。但是,要保证这两点就必须要求上市商业银行牺牲一些盈利的机会和手段。通过对2000年至2010年我国13家商业银行的研究发现,资产流动性和资本充足率的监管的进行对于商业银行的盈利性有负向影响,对于商业银行的流动性有正向的影响。虽然资本充足率和负债率的增加加强了银行的安全性和流动性,却使得银行的盈利性下降。这就需要银行自身调整经营方式,增强它的国际竞争力,这样才能在金融市场开放时代在世界的舞台上占到一席之地。

全文目录

摘要  7-9
Abstract  9-11
1 引言  11-20
  1.1 选题背景和研究意义  11-13
    1.1.1 选题背景  11-12
    1.1.2 研究意义  12-13
  1.2 国内外相关研究  13-17
    1.2.1 监管与银行稳定  13-15
    1.2.2 对银行海外经营的研究  15-17
    1.2.3 评述  17
  1.3 研究方法和创新点及不足  17-20
    1.3.1 研究方法  17-18
    1.3.2 创新点  18
    1.3.3 不足  18-20
2 巴塞尔协议的演进  20-30
  2.1 巴塞尔委员的产生与发展  20-22
    2.1.1 巴塞尔委员的产生和目标  20-21
    2.1.2 委员会的发展  21-22
  2.2 《巴塞尔协议Ⅰ》的主要内容和特点  22-23
    2.2.1 《巴塞尔协议Ⅰ》的主要内容  22-23
    2.2.2 《巴塞尔协议Ⅰ》的主要特点  23
  2.3 《巴塞尔协议Ⅱ》的主要内容和特点  23-25
    2.3.1 《巴塞尔协议Ⅱ》的主要内容  23-25
    2.3.2 《巴塞尔协议Ⅱ》的主要特点  25
  2.4 《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容和特点  25-30
    2.4.1 《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容  25
    2.4.2 《巴塞尔协议Ⅲ》的主要特点  25-30
3 《巴塞尔协议Ⅲ》在中国商业银行的应用及影响  30-44
  3.1 中国商业银行的基本情况  30-33
    3.1.1 《巴塞尔协议Ⅲ》下中国商业银行的概况  30-31
    3.1.2 中国商业银行海外经营概况  31-33
  3.2 《巴塞尔协议Ⅲ》下我国商业银行的海外经营  33-38
    3.2.1 我国商业银行海外经营的途径  33-38
    3.2.2 我国商业银行海外发展的现状  38
  3.3 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行微观经营的影响  38-41
    3.3.1 增加建立和完善我国商业银行风险管理体系的紧迫性  38-39
    3.3.2 督促我国商业银行的扩展资本补充渠道  39-40
    3.3.3 转变我国商业银行经营模式  40-41
  3.4 《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行宏观经营的影响  41-44
    3.4.1 《巴塞尔协议Ⅲ》对中国经济中系统性风险的应对缺口  41
    3.4.2 《巴塞尔协议Ⅱ》将促进我国银行业的盈利模式的改变  41-42
    3.4.3 更高的资本监管标准限制  42-43
    3.4.4 对我国实体经济的影响  43-44
4 《巴塞尔协议Ⅲ》下我国有商业银行经营绩效的实证研究  44-52
  4.1 实证方法选择  44-47
    4.1.1 我国上市商业银行2000年至2010年盈利水平变化  44-45
    4.1.2 我国上市商业银行2000年至2010年流动性水平变化  45-47
  4.2 面板数据模型的介绍  47-49
  4.3 《巴塞尔协议Ⅲ》下商业银行经营绩效影响的回归分析  49-52
    4.3.1 模型的建立  49-50
    4.3.2 回归分析  50-52
5 《巴塞尔协议Ⅲ))下我国商业银行经营的对策建议  52-55
  5.1 研究结论  52
  5.2 对策建议  52-55
    5.2.1 开辟新的资本补充渠道  53
    5.2.2 改变现有经营模式  53-54
    5.2.3 加强《巴塞尔协议Ⅲ》的指导实施  54
    5.2.4 选择适当的海外经营发展战略  54-55
参考文献  55-58
致谢  58

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