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巴塞尔协议III下逆周期资本缓冲机制在我国适用性研究

作 者: 岳亮亮
导 师: 殷克东
学 校: 中国海洋大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 巴塞尔协议Ⅲ 逆周期资本缓冲 适用性
分类号: F832.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 9次
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内容摘要


随着我国银行业开放度的提高,银行监管的难度越来越大,国际间银行监管合作更加重要。2010年10月,国际清算银行巴塞尔委员会正式公布《巴塞尔协议Ⅲ》,首次以巴塞尔协议的方式提出了逆周期资本缓冲框架。在此背景下,考察逆周期资本缓冲机制在我国商业银行监管实践中的可行性与合理性有着重要的意义。本文以巴塞尔协议Ⅲ下逆周期资本缓冲机制在我国的适用性为研究对象,进行了以下方面的工作:首先,回顾了巴塞尔协议各个版本的诞生以及演变过程,并且重点介绍了2010年出台的巴塞尔协议Ⅲ中的新内容、新变化。对我国最新资本充足监管理念、最新的资本充足监管文件、过渡期安排进行阐述。其次,结合发展环境、经营状况、资本充足情况等对我国商业银行在最新资本协议下进行定性SWOT分析,发现我国商业银行具有优势:长期的存贷差保证了利润较高、较低的杠杆率;劣势:流动性风险管理薄弱、内部风险管理体系建设滞后、缺少资本补充长效机制。同时面对机遇:混业经营的为中间业务发展提供了广阔空间、经济发展和居民收入水平的提高使得商业银行盈利前景看好;面临挑战:利率自由化将打破银行原有的存贷差、我国商业银行业务同质化现象严重、金融业逐步开放后我国银行面临的多元化竞争加剧。第三,构建逆周期资本缓冲决定模型,采用我国主要商业银行2001年~2011年的数据进行实证研究,结果发现:大部分商业银行资本缓冲相对GDP增长率具有顺周期性;不良贷款率和总产收益率对资本缓冲影响较大;贷款增速对资本缓冲水平的影响在大型国有银行和股份制银行间存在差异,国有银行资本缓冲更容易受贷款增速过快的负面冲击。第四,将巴塞尔委员会《指引》中所建议的信贷/GDP指标代入我国2000年~2012年13年的季度历史数据进行试算。分析试算结果后发现我国商业银行应该在2002Q2~2005Q1、2009Q2~2011Q3、2012Q1~2012Q4三个阶段择机进行资本缓冲的计提,与我国经济和银行业发展周期相一致。将信贷/GDP缺口数据与中国人民银行统计的银行业景气指数进行相关性分析、因果关系检验后发现,其可作为景气指数的先行指标,能够提前一个季度反映我国银行业景气程度的变化。信贷/GDP这一指标在我国银行监管中具有较强的适用性。最后,提出完善我国银行业逆周期缓冲机制的政策建议。我国银行业逆周期监管需要遵循"放宽视野,多方借鉴"、"立足国情,统筹规划"、"小心探索,循序渐进"的指导原则,建立专门的逆周期资本监管决策部门,在实践中检验与修缮资本缓冲调整挂钩变量,并且需要注意逆周期资本缓冲机制与其他宏观调控工具相互配合。我国商业银行也应该完善内部风险控制机制、拓展银行资本补充渠道、加强流动性管理,以增强资本充足率的弹性,应对即将到来的逆周期资本要求。

全文目录


摘要  5-7
Abstract  7-12
0 引言  12-23
  0.1 研究背景与研究意义  12-13
    0.1.1 论文研究背景  12-13
    0.1.2 论文研究意义  13
  0.2 文献综述  13-20
    0.2.1 国外研究综述  13-16
    0.2.2 国内研究综述  16-20
  0.3 研究内容与研究方法  20-21
    0.3.1 论文研究内容  20
    0.3.2 论文研究方法  20-21
  0.4 研究思路与创新点  21-23
    0.4.1 论文研究思路  21-22
    0.4.2 主要创新点  22-23
1 巴塞尔协议Ⅲ与资本缓冲方案设计  23-35
  1.1 巴塞尔委员会以及巴塞尔协议历史版本回顾  23-26
    1.1.1 巴塞尔委员会  23
    1.1.2 巴塞尔协议Ⅰ产生背景、内容及意义  23-25
    1.1.3 巴塞尔协议Ⅱ产生背景、内容及意义  25-26
  1.2 巴塞尔协议Ⅲ简介  26-28
    1.2.1 巴塞尔协议Ⅲ的诞生  26
    1.2.2 巴塞尔协议Ⅲ主要内容  26-27
    1.2.3 巴塞尔协议Ⅲ的新变化  27-28
  1.3 巴塞尔协议Ⅲ中逆周期资本缓冲机制设计  28-34
    1.3.1 资本缓冲机制的提出  28
    1.3.2 巴塞尔委员会逆周期资本缓冲框架主要内容  28-31
    1.3.3 构建逆周期资本缓冲机制的必要性  31-34
  1.4 本章小结  34-35
2 逆周期资本缓冲机制对我国银行业的影响  35-47
  2.1 我国商业银行发展现状  35-39
    2.1.1 我国商业银行经营环境  35
    2.1.2 我国商业银行经营状况  35-37
    2.1.3 我国商业银行资本充足情况  37-39
  2.2 我国商业银行资本充足情况 SWOT 分析  39-41
    2.2.1 竞争优势  40
    2.2.2 竞争劣势  40
    2.2.3 面对的机遇  40
    2.2.4 面临的挑战  40-41
  2.3 我国最新资本充足率监管理念  41-44
    2.3.1 我国最新资本监管框架  41-42
    2.3.2 最低资本监管理念具体内容  42-43
    2.3.3 最新资本要求过渡期安排  43-44
  2.4 逆周期资本缓冲机制设计实施对我国的影响  44-45
    2.4.1 增强商业银行危机应对能力  44-45
    2.4.2 对我国的股市产生不利影响  45
    2.4.3 形成货币政策与金融监管的合力  45
  2.5 本章小结  45-47
3 逆周期资本缓冲机制在我国银行业的有效性检验  47-61
  3.1 基本模型设定  47-49
    3.1.1 理论基础与模型推导  47-48
    3.1.2 变量说明  48-49
  3.2 数据处理  49-52
    3.2.1 银行数据聚类分析  49-50
    3.2.2 数据平稳性检验  50-52
  3.3 面板数据模型简介  52-53
  3.4 实证分析过程与结论分析  53-58
    3.4.1 国有银行逆周期资本缓冲机制有效性检验  53-55
    3.4.2 股份制银行逆周期资本缓冲机制有效性检验  55-57
    3.4.3 城市商业银行逆周期资本缓冲机制有效性检验  57-58
  3.5 本章小结  58-61
4 逆周期资本缓冲挂钩变量适用性检验  61-70
  4.1 巴塞尔委员会所建议的资本缓冲挂钩变量  61
  4.2 我国应计提资本缓冲历史数据试算  61-62
  4.3 试算结果及分析  62-66
    4.3.1 资本缓冲计提试算结果  62-64
    4.3.2 资本缓冲计提周期分析  64-66
  4.4 指标适用性检验  66-69
    4.4.1 指标适用性定性分析  66-67
    4.4.2 皮尔森积矩相关系数检验  67
    4.4.3 滞后阶数确定与 Granger 因果关系检验  67-69
  4.5 本章小结  69-70
5 我国完善逆周期资本缓冲机制的政策建议  70-74
  5.1 我国完善逆周期资本缓冲机制的指导原则  70-71
    5.1.1 放宽视野,多方借鉴  70
    5.1.2 立足国情,统筹规划  70
    5.1.3 小心探索,循序渐进  70-71
  5.2 我国完善逆周期资本缓冲机制的具体措施  71
    5.2.1 建立专门的逆周期资本监管决策部门  71
    5.2.2 在实践中检验与修缮资本缓冲调整挂钩变量  71
    5.2.3 注意逆周期资本缓冲机制与其他宏观调控工具相互配合  71
  5.3 我国商业银行应采取的应对策略  71-73
    5.3.1 完善内部风险控制系统  71-72
    5.3.2 拓展银行资本补充渠道  72
    5.3.3 加强流动性管理  72-73
  5.4 本章小结  73-74
6 结论与展望  74-76
  6.1 本文主要结论  74
  6.2 研究展望  74-76
参考文献  76-79
致谢  79-80
个人简历  80
发表的学术论文  80-81

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