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我国商业银行资本充足率监管有效性研究

作　者: 单克非
导　师: 张荔
学　校: 辽宁大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 巴塞尔协议Ⅲ 资本充足率 风险管理
分类号: F832.1
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


刚刚过去的这轮全球性金融危机改变了国际银行业的竞争格局，剧烈变化的国际经济环境恶化了银行业的经营状况，并加大了各国银行所面临的种种风险，而在危机中受重创的欧美银行业也正在面临一个根本性的结构调整。危机意识推动着金融监管体制的改革与发展，而巴塞尔协议Ⅲ便是该种国际共识下的产物。中国公布的“十二五”规划建议中强调，“参与国际金融准则新一轮修订，提升我国金融业稳健标准。”中国银监会顺应国际金融监管新趋势，并及时将巴塞尔协议Ⅲ的监管精神融入中国金融监管体系之中，发布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》，确立了未来一段时间我国银行业的新监管标准框架。自巴塞尔协议将资本监管确立为风险管理体系的核心之后，学术界便对资本充足率要求对银行风险的覆盖效果进行了不断的研究，其中大多数学者普遍认为资本充足率要求不论是覆盖银行风险还是制约商业银行风险行为，都产生了一定的正面影响。在巴塞尔协议Ⅲ正式出台以及中国银监会发布《中国银行业实施新监管标准的指导意见》的前提下，进一步研究当前我国商业银行资本充足率水平对预防银行风险的效果，对提高我国商业银行风险管理水平，制定更加符合我国国情的资本监管框架有着及其重要的意义。本文选取了我国16家具有代表性的商业银行2003-2010年的年度面板数据作为分析样本，比较分析各类商业银行资本充足率水平的变化情况，并着重研究各商业银行资本充足率水平对其承担的风险所产生的影响。实证分析结果表明，当前我国商业银行的资本充足率水平对降低银行自身所承担的风险的效果并不明显。因此，针对我国资本监管中存在的问题，从我国商业银行的自身特点出发来探讨符合我国银行业的健康发展之策。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-9
1 绪论  9-15
  1.1 研究背景及意义  9-10
  1.2 国内外研究综述  10-12
  1.3 本文的研究方法  12-13
  1.4 本文的创新与不足  13-14
  1.5 本文的研究框架  14-15
2 资本充足率监管的理论基础及新形势下资本监管的发展  15-24
  2.1 资本及资本充足率的定义  15-17
    2.1.1 资本及银行资本  15
    2.1.2 资本充足率  15-16
    2.1.3 资本充足的意义  16-17
  2.2 资本充足率监管产生的理论根源  17-18
    2.2.1 存款保险与道德风险  17
    2.2.2 外部性与信息不对称  17-18
  2.3 资本充足率监管有效性的理论分析  18-20
    2.3.1 管制有效论  18-19
    2.3.2 管制无效论  19-20
  2.4 新形势下国内外资本充足率监管的发展  20-24
    2.4.1 巴塞尔协议Ⅲ中的资本充足率监管  20-21
    2.4.2 《中国银行业实施新监管标准的指导意见》  21-24
3 我国商业银行资本充足率水平现状及银行风险分析  24-38
  3.1 我国商业银行资本充足率水平现状  24-26
    3.1.1 我国银行业资本充足率达标情况  24-25
    3.1.2 我国商业银行资本充足率水平的整体状况  25-26
  3.2 我国商业银行资本充足率水平的变化情况  26-34
    3.2.1 不同类型商业银行资本充足率水平比较分析  28-31
    3.2.2 不同类型商业银行资本充足率水平增减变化情况  31-34
  3.3 我国商业银行主要风险状况及风险资产状况分析  34-38
    3.3.1 当前形势下我国商业银行所面临的主要风险状况分析  34-35
    3.3.2 我国商业银行风险资产状况分析  35-38
4 资本充足率对商业银行风险影响的实证研究  38-45
  4.1 商业银行风险的度量及银行风险的影响因素  38-40
    4.1.1 商业银行风险的度量  38
    4.1.2 商业银行风险的影响因素及控制变量的选取  38-40
  4.2 实证分析：资本充足率对商业银行风险的影响  40-45
    4.2.1 描述性统计分析  40-41
    4.2.2 模型建立  41-42
    4.2.3 实证检验  42-43
    4.2.4 实证检验结果分析  43-45
5 政策及建议  45-51
  5.1 突破商业银行发展制约因素——资本充足率  45-47
    5.1.1 分子策略——提高银行资本金  45-46
    5.1.2 分母策略——优化资产结构  46-47
  5.2 提升商业银行风险管理水平  47-48
  5.3 完善我国商业银行市场约束机制  48-49
  5.4 强化商业银行资本结构及风险权重动态调整  49-51
参考文献  51-54
附录  54-58
致谢  58-59

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融、银行体制
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