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基于数据包络方法的我国商业银行效率实证研究

作　者: 刘俊材
导　师: 张合金
学　校: 西南财经大学
专　业: 金融工程
关键词: 商业银行效率数据包络方法投入产出
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

从我国金融行业的实际情况来看,银行业是金融产业的核心。英国的《银行家》杂志每年将对全球的商业银行进行评比,按照其设定的标准评选出全球1000家排名靠前的商业银行。在2010年中国的商业银行有84家上榜,四大国有银行排名靠前,分别跻身第7、14、15、28位。英国《银行家》杂志进行排名的依据主要是资本实力,较强的资本实力可以反映出商业银行具有进行大规模借贷的能力,并且能够承受较大冲击力。从2010年英国《银行家》杂志的排名研究报告中也可以看出,在一级核心资本等反映商业银行资本实力的指标方面,与西方国家相比我国的商业银行业并不逊色,这表明我国商业银行的整体规模与实力较强。但与发达国家的商业银行业的盈利能力与盈利效率相比较,我国商业银行业还存在着明显的差距。因此对于我国来说,无论是理论意义还是现实意义,针对商业银行效率的研究都非常重要。本文的研究的对象是我国的4家国有商业银行和9家股份制商业银行,研究的时间区间选择为2003年至2008年,时间期间的选择包括了商业银行的上市阶段,研究的侧重点放在从微观的角度考察商业银行的效率。在研究方法上,本文采用数据包络方法,根据我国的实际情况选择商业银行的投入产出指标体系,在实证研究中选择数据包络方法理论模型中的BCC模型和成本效率模型进行商业银行效率值的实证计算。本文所选取的13家样本商业银行具有较强的代表性,因此根据实际的测算结果本文对13家样本商业银行的效率值取平均值,将其视为我国商业银行业的平均效率情况进行分析。针对商业银行本身效率值表现,本文在比较研究中主要遵循两条分析路线进行,一条路线是对各商业银行的效率值进行排名,并对其中较为突出的商业银行进行纵向分析和横向比较最终找出原因,另一条路线是对国有银行与股份制银行之间的效率差异及其原因进行比较分析。在结构上,本文共包括五章。第一章导论阐述了研究的背景和意义,对国内外学者在商业银行效率问题方面的研究情况做了综合叙述和评论,在此基础之上提出了本文的逻辑体系和研究框架,为全篇的研究奠定基础。第二章阐述了商业银行效率的研究方法。首先是对本文的核心概念进行了界定,关于效率的理解本文引用了西方经济学家萨缪尔森、帕累托以及我国经济学家樊纲对效率的定义,在效率的分类理解上本文介绍了Farrell的效率框架理论。其次对商业银行的性质以及商业银行效率进行了定义,对商业银行效率的分类进行了介绍。在此基础之上,本文介绍了学界广泛使用的对商业银行效率进行测度的方法,包括财务指标方法、参数法以及非参数法。同时本文对这三种方法进行了比较,分析了三种方法各自的优缺点。根据我国商业银行自身的特点以及数据包络方法作为非参数法中使用频率最高的方法所具有的优点,本文将数据包络方法作为研究的方法。这部分内容为本文使用数据包络方法分析商业银行效率问题提供了理论支持。最后,介绍了数据包络方法的基本理论以及实证模型,本文针对所使用的模型介绍了使用DEAP软件作为工具的实现过程。第三章对我国4家国有商业银行和9家股份制商业银行的效率值进行了实证研究。在内容安排上,首先是介绍了本文选取的样本商业银行所具有的代表性以及数据的来源。其次是按照数据包络方法的理论对投入产出指标体系的建立方法进行了介绍。本文对已有的文献进行了研究,总结了国内外学者在研究商业银行效率问题时所采用的投入产出指标体系,并且根据我国的实际情况,提出了本文所使用的投入产出指标体系。根据中间业务的发展对于改变我国商业银行收入来源高度依赖于利息收入的情况,以及近年来我国商业银行大力推动中间业务的发展中间业务收入显著增加,本文将产出指标方面创新性地将中间业务收入单独列为商业银行产出指标之一。根据本文所选定的投入产出指标体系,使用前面部分所介绍的数据包络分析基本理论,使用数据包络分析理论模型对样本中的13家商业银行进行了效率值的实证研究。在实证测算的结果之上,本文对我国商业银行的效率进行了分析比较。本文首先对13家样本商业银行的效率值取平均值,将其视为我国商业银行业的平均效率情况进行分析。分析结果表明,在2003年至2008年期间我国商业银行业的成本效率值处于明显的上升趋势,说明这期间我国商业银行业在成本效率上有了整体性的提高,在成本管理水平上有了持续的提高。同时对我国商业银行技术效率和配置效率的分析中可以发现,我国商业银行成本效率值的提高主要得益于配置效率的提高,在2003年至2008年期间我国商业银行业的技术效率较为稳定,没有出现明显的提升。针对商业银行本身效率值表现,本文在比较研究中主要遵循两条分析路线进行,一条路线是对各商业银行的效率值进行排名,并对其中较为突出的商业银行进行纵向分析和横向比较最终找出原因。另一条路线是对国有银行与股份制银行之间的效率差异及其原因进行比较分析,分析结果显示,在成本效率方面国有商业银行要明显低于股份制商业,但是二者的差距在不断缩小,表明这期间国有商业银行在成本效率上的提升速度要快于股份制商业银行。同时根据效率分解的框架比较分析,国有商业银行在成本方面的低效率主要原因在于配置的低效率。第四章根据实证的比较研究指出了我国商业银行存在的问题以及效率提升的途径。我国商业银行的主要问题是收入来源单一、业务创新能力不足、技术效率提升缓慢,国有商业银行的配置效率太低。这些方面的因素共同制约了我国商业银行业效率的提升。在效率提升的途径上,本文根据我国商业银行所存在的问题以及效率分解的框架,从提高技术效率、配置效率以及规模效率三个方面详细阐述了效率提升的途径。技术效率的提升途径主要是增加信息技术投入和加大对商业银行IT人才的培养。配置效率的提升途径主要是加强商业银行业务创新、完善风险防范机制、加强竞争等等。规模效率的提升途径主要是优化人员结构和组织结构。第五章对本文的主要结论进行了总结并提出了进一步研究的方向。本文在对国内外学者研究文献梳理的基础上,试图有所创新,具体表现在以下方面：1、在投入产出指标方面,本文根据我国商业银行业近年来中间业务收入在总收入中的占比稳步提升的情况,将中间业务收入列为产出指标之一,突出了发展中间业务在提升商业银行效率方面的重要作用。2、本文对2003年至2008年期间国有商业银行和股份制商业银行进行了效率值的对比,并指出了股份制改造在其中的重要作用。3、本文对2008年我国商业银行的各项效率值进行了排名,并比较分析了排名差距的原因。

全文目录

摘要  4-7
Abstract  7-12
1. 导论  12-21
  1.1 研究背景与意义  12-13
  1.2 国内外研究成果评述  13-18
    1.2.1 国外研究成果综述  13-15
    1.2.2 国内研究成果综述  15-17
    1.2.3 对国内外研究成果的评析  17-18
  1.3 本文研究的重点、研究方法与逻辑体系  18-21
    1.3.1 研究的重点  18-19
    1.3.2 研究的方法  19
    1.3.3 逻辑体系  19-21
2. 商业银行效率研究方法  21-31
  2.1 核心概念的界定  21-24
    2.1.1 效率的内涵  21-22
    2.1.2 商业银行效率的内涵  22-24
  2.2 商业银行效率的度量方法及比较  24-27
    2.2.1 财务指标方法  24
    2.2.2 参数法  24-25
    2.2.3 非参数法  25-26
    2.2.4 三种度量方法的比较  26-27
  2.3 DEA方法的理论基础与实现过程  27-31
    2.3.1 理论基础  27-29
    2.3.2 实现过程  29-31
3. 商业银行效率实证研究  31-52
  3.1 样本选取和数据来源  31
  3.2 投入产出指标选择  31-35
    3.2.1 投入产出指标体系设定方法  31-32
    3.2.2 投入产出指标的选取  32-35
  3.3 实证结果及我国商业银行业整体分析  35-39
    3.3.1 实证结果  35-37
    3.3.2 我国商业银行业整体分析  37-39
  3.4 我国各商业银行之间的对比分析  39-46
    3.4.1 成本效率的比较  39-41
    3.4.2 配置效率的比较  41-44
    3.4.3 技术效率的比较  44-45
    3.4.4 纯技术效率的比较  45
    3.4.5 规模效率的比较  45-46
  3.5 国有商业银行与股份制商业银行的比较分析  46-52
    3.5.1 成本效率的比较  46-49
    3.5.2 配置效率的比较  49-50
    3.5.3 技术效率的比较  50
    3.5.4 规模效率的比较  50-52
4. 我国商业银行存在的问题及效率提升的途径  52-58
  4.1 我国商业银行存在的问题  52-54
    4.1.1 商业银行收入来源单一  52-53
    4.1.2 商业银行业务创新能力不足  53
    4.1.3 商业银行的技术效率提升缓慢  53-54
    4.1.4 国有商业银行的配置效率太低  54
  4.2 商业银行提升效率的途径  54-58
    4.2.1 技术效率的提升途径  54-55
    4.2.2 配置效率的提升途径  55-56
    4.2.3 规模效率的提升途径  56-58
5. 本文的主要结论及进一步研究的方向  58-60
  5.1 本文的主要结论  58-59
  5.2 论文研究的不足及进一步的研究方向  59-60
参考文献  60-62
附录  62-65
致谢  65

基于数据包络方法的我国商业银行效率实证研究

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