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基于成分分析法的银行信用卡线性评分模型

作　者: 贾开瑜
导　师: 胡发胜
学　校: 山东大学
专　业: 运筹学与控制论
关键词: 单纯形主成分分析核主成分分析信用卡线性评分模型
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 87次
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内容摘要

信用卡作为一种个人信贷金融工具,具有金融业务固有的信用风险、操作风险、欺诈风险、经营风险等风险。控制信用卡信贷风险,减少违约损失对于银行来说具有重要意义,信用卡评分方法就是应这一要求发展起来的。本文研究的主要内容是基于主成分和核主成分分析的信用卡线性评分模型,文章共分为五部分：首先说明了研究信用卡评分模型的历史背景,总结了国内信用卡业务的发展现状和进展,概述了几种常用的信用卡评分方法,并比较了它们的优点和不足。其次,本文介绍了单纯形方法、主成分分析和核主成分分析的基本思想、理论结果以及详细计算步骤,为数据处理程序及线性规划模型的建立提供了理论基础。由于考虑到数据变量之间线性关系的可能性,本文对数据进行了主成分提取,基于各个客户在每个主成分上的得分,建立了线性评分模型,将各个主成分看做自变量,确定了其在模型中的权重。这样,给定一个客户,就可以对其进行“好”“坏”的评定。考虑到变量之间也可能具有非线性关系,本文提出了对数据进行非线性特征提取的核主成分分析处理方法,并建立了相应的评分模型。通过实证分析,本文实现了基于各主成分的线性评分卡的建立,并赋予各成分一定的经济意义。同时也证明了变量之间非线性假设的存在性,以及基于核主成分分析的模型的可行性与有效性。最后,文章指出了评分模型中有待进一步研究的工作,并对国内银行信用卡业务做了展望。

全文目录

中文摘要  8-9
Abstract  9-10
第一章绪论  10-18
  §1.1 引言  10-11
  §1.2 研究背景  11-12
  §1.3 国内银行信用卡信贷风险控制的现状  12-13
  §1.4 信用卡评分的几种方法  13-17
  §1.5 本文研究的目的和主要内容  17-18
第二章基于单纯形方法的信用卡评分模型  18-26
  §2.1 单纯形方法的基本思想  18-19
  §2.2 单纯形方法的理论结果  19-22
  §2.3 单纯形方法的实现步骤  22-24
  §2.4 基于单纯形的信用卡线性评分理论  24-25
  §2.5 关于单纯形方法线性评分模型的几点说明  25-26
第三章基于核主成分分析的数据处理  26-36
  §3.1 主成分分析  26-32
    §3.1.1 主成分分析的基本思想  26-28
    §3.1.2 主成分分析的理论结果  28-30
    §3.1.3 主成分分析的实现步骤  30-31
    §3.1.4 关于主成分分析的几点说明  31-32
  §3.2 核主成分分析  32-36
    §3.2.1 核函数方法的基本思想  32
    §3.2.2 核主成分分析的理论结果  32-35
    §3.2.3 核主成分分析的实现步骤  35-36
第四章实证分析及结果比较  36-51
  §4.1 银行信用卡线性评分模型  36-41
    §4.1.1 数据预处理  36-38
    §4.1.2 模型的建立及评价  38-41
  §4.2 基于主成分分析处理的信用卡线性模型  41-46
    §4.2.1 数据的主成分分析处理过程  41-44
    §4.2.2 基于主成分分析结果的线性模型的建立及评价  44-46
  §4.3 基于核主成分分析处理的信用卡线性模型  46-49
    §4.3.1 数据的核主成分分析处理过程  46-47
    §4.3.2 基于核主成分分析结果的线性模型的建立及评价  47-49
  §4.4 模型缺陷  49-51
第五章总结  51-53
  §5.1 本文的主要内容  51
  §5.2 有待进一步研究的工作  51-52
  §5.3 中国信用卡行业的展望  52-53
附录  53-57
参考文献  57-59
致谢  59-60
学位论文评阅及答辩情况表  60

基于成分分析法的银行信用卡线性评分模型

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