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基于平滑开关回归模型的货币政策效果非对称性研究

作 者: 董旭
导 师: 曾华
学 校: 东北大学
专 业: 金融学
关键词: 货币政策 非对称性 平滑开关回归 协整分析
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 26次
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内容摘要


货币政策是经济政策的重要组成部分,是国家进行宏观调控的重要手段。货币政策非对称性研究是建立在货币政策有效性研究的基础上的,是基于货币政策有效的前提下进行的。货币政策的非对称性研究旨在观察特定货币政策工具下,相同政策实施力度,不同政策实施方向的宏观经济效应是否具有一致性,当满足上述条件的政策效果不一致时,就称货币政策是非对称的,反之,则称为对称的。货币政策非对称性问题既涉及到货币政策方向的选择,同时也涉及到一定的货币政策工具下政策实施的程度,对于这一问题的研究具有重要的理论意义。本文通过对我国2000-2008年货币政策实践的效果及统计描述作为切入点,采用了协整检验和格兰杰因果检验等计量经济分析方法,对我国货币供应量、CPI、GDP、利率等宏观经济变量的近几年来的数据进行实证研究,以检验我国货币政策的效果是否具有非对称性。论文给出了检验结果即相同的货币政策实施力度,不同政策实施方向的宏观经济效应是不相同的,说明我国货币政策效果具有非对称性。论文分析了我国货币政策非对称性产生的根源,提出了应加快利率改革进程,完善货币政策的形成机制等政策建议。论文具体分六章,第一章为引言;第二章为货币政策非对称性、协整及平滑开关回归理论综述;第三章为我国实施货币政策实践及效果分析;第四章为我国货币政策效果非对称性实证研究;第五章为总结及政策建议;第六章为结束语。

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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