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两阶段Worst-case CVaR优化及其在电力市场中的应用

作　者: 何冬梅
导　师: 童小娇
学　校: 长沙理工大学
专　业: 计算数学
关键词: CVaR WCVaR 两阶段离散界约束分布投资组合优化电力资产分配
分类号: F407.61
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

金融学中的一个重要课题是投资组合优化研究,其目的是在一定承受风险范围内使投资者的期望收益最大化,或者在一定期望收益水平下使投资风险最小化.本文基于WCVaR(Worst-Case Conditional Value-at-Risk)指标,建立了两阶段的WCVaR风险-利润组合优化模型,并在随机变量服从离散界约束分布的情况下,分析了模型的特点与计算方法,同时对电力市场中资产分配的相关问题进行了应用研究.其主要内容如下:第一章绪论部分主要介绍了本文的研究背景及其意义.本章对当前国内外在两阶段风险-利润优化问题中的相关研究做了详细的综述,同时介绍电力市场中发电资产组合的三种优化模型、Lagrange对偶理论,以及本文的研究创新点及其章节安排.第二章主要介绍了当前运用比较广泛的风险度量方法,对不同方法进行了比较,并介绍了基于两阶段的WCVaR利润-风险优化模型,为下章的研究奠定基础.第三章基于单阶段WCVaR模型,在离散界约束分布的情况下建立了两阶段WCVaR优化模型以及基于期望计算的两阶段WCVaR利润-风险组合优化模型.新模型具有多层min-max复杂结构,在损失函数为线性的假设下,运用Lagrange对偶理论将此复杂的优化模型化简为与之等价的简单线性规划问题.第四章运用所建立的两阶段WCVaR模型于电力资产分配问题中,并进行了Monte-Carlo数值仿真,仿真结果显示了模型的有效性.该研究在理论上具有重要的指导意义和实际的应用价值,为投资者对市场风险进行分析、度量以及风险管理提供了新的思路.第五章本文研究工作的总结和下一步研究方向的介绍.

全文目录

摘要  5-6
ABSTRACT  6-8
第一章绪论  8-19
  1.1 研究背景及其意义  8-9
  1.2 两阶段组合优化的相关研究进展  9-10
  1.3 电力资产组合  10-14
  1.4 Lagrange 对偶理论  14-17
  1.5 本文的创新点及其章节安排  17-19
第二章 WCVaR 风险度量及两阶段组合优化  19-25
  2.1 CVaR 和WCVaR 风险度量方法  19-22
  2.2 WCVaR 度量下的优化模型  22-23
  2.3 两阶段的WCVaR 风险-利润优化模型  23-25
第三章离散界约束分布下两阶段 WCVaR 优化模型  25-32
  3.1 离散界约束分布  25-26
  3.2 离散界约束分布下的两阶段WCVaR 风险-利润优化模型及简化  26-29
  3.3 基于期望计算的两阶段WCVaR 风险-利润优化模型及简化  29-32
第四章基于两阶段 WCVaR 优化的电力资产组合分析  32-44
  4.1 离散界约束下的两阶段发电资产组合计算  32-38
    4.1.1 数学模型  32-33
    4.1.2 仿真结果  33-36
    4.1.3 结果分析  36-38
  4.2 基于期望计算的两阶段发电资产组合计算  38-44
    4.2.1 数学模型  38
    4.2.2 仿真结果  38-41
    4.2.3 结果分析  41-44
结论与展望  44-46
  研究总结  44-45
  进一步的研究  45-46
参考文献  46-49
致谢  49-50
附录（攻读学位期间发表的论文）  50

两阶段Worst-case CVaR优化及其在电力市场中的应用

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