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我国商业银行资本与风险资产关系研究

作　者: 丛红媛
导　师: 魏晓琴
学　校: 中国海洋大学
专　业: 金融学
关键词: 资本风险资产资本充足率联立方程模型
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

商业银行资本与风险的关系一直是国内外学者的研究热点之一,在前人研究成果的基础上本文试图对我国商业银行资本与风险资产之间的关系进行研究。本文的研究的主要目标是:一是探索商业银行资本与资产、组合风险关系的理论依据,以从国内外研究成果中得到商业银行资本与风险资产关系研究的理论依据;二是分析我国商业银行资本与风险资产管理的实际情况,分析我国商业银行在管理中存在的主要问题及成因;三是以中国工商银行为例,对我国商业银行资本与风险资产的关系进行实证分析;四是根据即将实施的巴赛尔协议三的背景,结合我国商业银行资本与风险资产管理中实际存在的问题,尝试着给出完善我国商业银行资本与风险资产管理的对策。在研究方法上,本文借鉴了由Shrieves和Dahl(1992)最先提出的,随后经Jacques和Nigro(1997)修改发展的联立方程模型,将风险结构方程进行进一步细分,以分析资本充足率与信贷资产和有价证券及投资之间的相互关系,同时采用3阶段最小二乘方法对联立方程进行估计。本文取得的主要研究成果有:首先,通过分析我国商业银行资本的现状,发现我国商业银行的资本管理存在一些问题。通过和欧美等发达国家相比较,我国商业银行的资本规模还比较低,在全球的竞争力还有待提高;我国商业银行资本结构中核心资本比重高达70%以上,资本的机会成本较高,资本结构不够合理。其次,通过分析我国商业银行风险资产的现状,发现我国商业银行资产总额增长速度快,且持有的风险权重较高的信贷资产比重较大,增加了资本负担,不利于我国商业银行的长期稳定发展。最后,经过实证分析,得出我国商业银行资本与风险资产之间的关系,即资本充足率对信贷资产不存在显著影响,对有价证券及投资存在消极影响;而信贷资产对资本充足率存在消极影响,有价证券及投资对资本充足率的影响不显著。根据上述研究结果,建议我国商业银行在资本充足率监管标准提高的背景下,应该注意控制信贷资产的规模,丰富商业银行资产种类;另一方面,应该充分利用附属资本补充渠道,提高附属资本在资本中的比重,优化我国商业银行资本结构,提高资本充足率的总体水平。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-10
0 引言  10-18
  0.1 研究背景及意义  10-11
  0.2 文献综述  11-16
    0.2.1 国外研究现状  11-14
    0.2.2 国内研究现状  14-16
    0.2.3 国内外文献评述  16
  0.3 主要内容和研究方法  16-17
    0.3.1 主要内容  16-17
    0.3.2 研究方法  17
  0.4 创新与不足  17-18
1 商业银行资本与风险资产理论概述  18-25
  1.1 商业银行资本理论概述  18-20
    1.1.1 商业银行资本的分类及其作用  18-19
    1.1.2 商业银行资本的测算  19-20
  1.2 商业银行风险资产理论概述  20-23
    1.2.1 商业银行风险资产的概念  20-21
    1.2.2 商业银行风险资产的衡量  21-23
  1.3 商业银行资本与风险资产的相互关系  23
  1.4 商业银行资本充足率的概念  23-25
2 我国商业银行资本现状分析  25-36
  2.1 我国商业银行资本规模现状分析  25-29
    2.1.1 我国商业银行资本规模现状  25-27
    2.1.2 我国商业银行核心资本规模现状  27-29
  2.2 我国商业银行资本结构现状分析  29-33
    2.2.1 我国商业银行资本组成中核心资本优势显著  29-31
    2.2.2 我国商业银行资本的主要补充渠道  31-33
  2.3 我国商业银行资本管理中存在的问题及原因分析  33-36
    2.3.1 我国商业银行资本规模偏低  33-34
    2.3.2 我国商业银行资本充足率高估  34
    2.3.3 我国商业银行资本结构不合理  34-36
3 我国商业银行风险资产现状分析  36-43
  3.1 我国商业银行总资产与风险资产规模分析  36-38
    3.1.1 我国商业银行总资产规模现状  36-37
    3.1.2 我国商业银行风险资产现状  37-38
  3.2 我国商业银行风险资产结构分析  38-41
    3.2.1 我国商业银行信贷资产现状  38-40
    3.2.2 我国商业银行有价证券及投资现状  40-41
  3.3 我国商业银行风险资产管理中存在的问题及原因分析  41-43
4 我国商业银行资本与风险资产关系实证分析  43-53
  4.1 我国商业银行资本对风险资产影响的实证分析  43-46
    4.1.1 指标选取和数据分析  43-45
    4.1.2 建立模型和结果分析  45-46
  4.2 我国商业银行风险资产对资本的影响的实证分析  46-47
  4.3 我国商业银行资本与风险资产关系的系统模型  47-53
    4.3.1 理论模型分析  47-49
    4.3.2 数据处理以及计量结果  49-51
    4.3.3 我国商业银行资本与风险资产关系分析  51-53
5 我国商业银行加强资本与风险资产管理的对策  53-58
  5.1 我国商业银行加强资本管理的措施  53-55
    5.1.1 公开上市募集核心资本金  53
    5.1.2 提高盈利能力充分利用内源融资渠道  53-54
    5.1.3 提高附属资本的比重优化资本结构  54-55
    5.1.4 完善商业银行内部风险管理制度  55
  5.2 我国商业银行加强风险资产管理的措施  55-58
    5.2.1 控制商业银行资产增速  55-56
    5.2.2 处置不良资产提高商业银行资产质量  56
    5.2.3 资产多元化发展优化风险资产结构  56-58
结论  58-59
参考文献  59-62
附表  62-66
致谢  66-67
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果  67

我国商业银行资本与风险资产关系研究

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