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我国商业银行流动性风险研究

作　者: 七春花
导　师: 陈滔
学　校: 云南大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行流动性风险指标分析一阶自回归(AR)模型多元线性回归
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

在经济的全球化趋势下,金融与经济的相互联系变得越来越紧密。金融系统对国民经济的稳定运行至关重要。美国次贷危机导致的金融危机迅速席卷全球,对各国的宏观经济和金融市场都在造成了巨大的影响,同时现行的国际金融体系也面临着前所未有的挑战。在这样的背景下各国都开始关注银行体系的流动性风险状况。自银行诞生以来,流动性风险就一直存在,这是由于银行经营的本质特点决定的。若银行放弃低息或者无息的高流动性资产而大量持有盈利性强的长期资产就将面临着流动性缺乏的风险,反之则因资产盈利性太低而影响银行的经营。在应对新的经济环境的过程中我国中央银行及银行业监管机构已经采取措施加强我国商业银行流动性风险的防控与管理。但目前我国在该方面具体量化的研究尚且不足,这使得监管部门科学管理效能大大降低。本文分四部分,研究我国商业银行流动性风险问题。用AR模型及回归分析方法研究我国商业银行流动性风险现状和各生成要素对其的影响。第一部分阐述了选题背景,研究意义,国内外研究现状和本文框架结构等。第二部分在对现有文献和研究成果回顾的基础上介绍流动性风险管理的相关理论。介绍流动性风险的成因、分类、衡量指标及其影响因素等。第三部分主要运用AR模型、多元线性回归法及指标法对我国商业银行的流动性风险现状进行探讨并进行风险测度。第四部分针对实证研究结果对我国商业银行流动性管理提出相关政策建议。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-6
1. 绪论  6-13
  1.1 研究背景  6-7
  1.2 研究现状  7-9
  1.3 研究理论基础  9-10
  1.4 论文创新与不足之处  10-11
  1.5 研究方法  11
  1.6 论文结构  11-13
2 商业银行流动性风险管理综述  13-17
  2.1 流动性概述  13
  2.2 银行流动性风险产生原因  13-15
  2.3 商业银行流动性风险的分类  15-17
3、商业银行流动性风险的影响因素  17-22
  3.1 银行资产负债结构  17-18
  3.2 资本市场  18-19
  3.3 银行间市场  19
  3.4 银行危机救助机制  19-22
4. 商业银行流动性风险测度及实证  22-49
  4.1 我国商业银行流动性的宏观环境  22-32
  4.2 我国商业银行流动性风险的指标度量  32-37
  4.3 测度商业银行流动性风险  37-44
  4.4 宏观经济对国有商业银行流动性风险的影响测度  44-49
5、基于流动性风险的对策研究  49-54
  5.1 国外商业银行流动性风险管理的经验借鉴  49-50
  5.2 我国商业银行流动性风险管理的政策建议  50-54
参考文献  54-56
致谢  56

我国商业银行流动性风险研究

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