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宏观经济政策目标与股市调控策略实证研究

作 者: 林平忠
导 师: 陈亚温
学 校: 厦门大学
专 业: 经济思想史
关键词: 政策目标 股市泡沫 调控策略
分类号: F830.91
类 型: 博士论文
年 份: 2003年
下 载: 656次
引 用: 7次
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内容摘要


由于股市总值占国内生产总值的比重越来越大,股票市场在经济运行中的地位也日益重要。股票市场的运行及其变动会敏感地触及国民经济的每个神经末梢,对于政治、经济、金融乃至整个社会都将产生广泛的影响,因此,股票市场与宏观经济运行、经济政策目标的实现息息相关。政府不仅要对自然垄断和信息不对称所导致的市场失灵问题加以监管,而且需要从维护市场稳定和借助股票市场实现其整体宏观经济政策目标出发,实施对股票市场的调控和管理。 本论文以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,应用西方经济学原理,对经济政策目标与股市之间的关系、以及股市的各种现象进行分析研究。同时,在研究国内外相关案例的基础上,采集相关数据,应用西方通用的统计软件SPSS进行实证研究。 本文最主要的创新在于,以1994-2002年每月的市价总值数据为基础,计算了股市泡沫系数,并创造性地把物理学的波动系数理论应用到测定股市波动当中。在此基础上,建立了短期股市泡沫风险监测体系和中长期股市泡沫风险监测体系,填补了国内这一研究领域的空白。 此外,本文还对中国证券市场历年来的经济运行及股市调控策略提出了自己的看法,并就如何建立股市运行与经济运行相互协调的运行机制提出了自己的观点。 论文共分七章,根据其内在联系分为四大部分: 第一部分 包括第一章至第三章。主要是通过实证研究说明经济政策目标与股票市场之间的关系。 第一章 简要概述经济政策目标与股市之间的关系。 第二章 应用马克思理论及西方经济学有关原理,研究了股票市场对经济增长的作用机理,并通过实证研究证明,它们之间存在密切的关系。 第三章 采用理论与实证研究相结合的方法,研究了通货膨胀、充分就业、国际收支均衡与股票市场之间的相互关系。 第二部分 即第四章,以各国各地区股票市场的政府干预为例,阐述了由 宏观经济政策 H林‘川过市调控策略办IfW1大于市场失灵现象的存在,决定了政府对宏观经济运行进行调控的必要性,同样,山于股票市场失灵现象的存在,政府对股票市场进行调控也就不可避免,特别是在新兴的股票市场更是如此。 第三部分 包括第五章和第六章,采用实证研究的方法,研究股市调控策略,并构建了短期、中长期股市泡沫风险监测体系。 第五章 主要研究股市调控的目标、途径、股市各类调控手段的作用机制,并进行实证检验。 第六章 借鉴国外股市泡沫的研究成果,以中国 1994——2002年的股市运行数据为基础进行实证研究,构建了短期、中长期股市泡沫风险监测体系,并提出了相应的股市调控策略。 第四部分 即第七章,从经济周期与股市周期的运行及其相互作用的角度出发,提出建立股市运行与经济运行相互协调的运行机制。

全文目录


导论  8-11
  一、 论文的选题意图与研究视角  8-9
  二、 论文的结构安排和主要内容  9-11
第一部分 宏观经济政策目标与股票市场之间的关系  11-73
  第一章 宏观经济政策目标与股票市场  11-15
    1.1 宏观经济政策目标  11-14
    1.2 宏观经济政策目标与股票市场之间的关系  14-15
  第二章 经济增长与股票市场  15-61
    2.1 股票市场与经济增长之间的争论  15-20
    2.2 股票市场对经济增长的作用机理研究  20-49
      2.2.1 马克思的资本运动理论  20-28
      2.2.2 凯恩斯理论  28-37
      2.2.3 帕加罗模型  37-40
      2.2.4 财富效应理论  40-44
      2.2.5 股票市场对经济增长的负面作用  44-49
    2.3 股票市场与经济增长之间的实证研究  49-61
      2.3.1 以美国为例的实证研究  49-51
      2.3.2 以中国为例的实证研究  51-56
      2.3.3 股市财富效应的实证检验  56-61
        2.3.3.1 以美国为例的实证检验  56-58
        2.3.3.2 以中国为例的实证检验  58-61
  第三章 其它宏观经济政策目标与股票市场  61-73
    3.1 通货膨胀与股票市场  61-66
      3.1.1 通货膨胀与股票市场之间的相互作用机理  61-63
      3.1.2 通货膨胀与股票市场之间的实证研究  63-66
    3.2 充分就业与股票市场  66-67
    3.3 国际收支均衡与股票市场  67-73
第二部分 市场失灵、股票市场失灵与政府干预  73-98
  第四章 市场失灵、股市失灵与政府干预  73-98
    4.1 市场失灵与政府干预  73-77
    4.2 股票市场失灵与政府干预  77-98
      4.2.1 股票市场失灵  77-91
      4.2.2 股票市场的政府干预  91-98
第三部分 股市调控策略及其实证研究  98-193
  第五章 经济政策目标与股市调控策略研究  98-135
    5.1 股市调控目标  98-102
    5.2 股市调控的途径及其作用机制  102-104
    5.3 股市调控手段的作用机理研究及其实证检验  104-135
      5.3.1 直接调控手段的作用机理研究及其实证检验  104-114
      5.3.2 间接调控手段的作用机理研究及其实证检验  114-133
        5.3.2.1 财政政策、经济效应与股市效应  114-121
        5.3.2.2 货币政策、经济效应与股市效应  121-133
      5.3.3 辅助调控手段的作用机理研究及其实证检验  133-135
  第六章 股市泡沫风险监测体系的构建及其实证研究  135-193
    6.1 中国大陆宏观经济运行状态的划分  135-137
    6.2 股市泡沫定量分析  137-141
    6.3 股市泡沫风险监测体系的构建  141-146
    6.4 中国股市泡沫风险监测体系的构建及其实证研究  146-154
      6.4.1 短期股市泡沫风险监测体系的构建  146-152
      6.4.2 中长期股市泡沫风险监测体系的构建  152-154
    6.5 经济政策目标与股市调控策略实证研究  154-190
    6.6 2003年股市运行与股市调控策略预测  190-193
第四部分 建立股市运行与经济运行相互协调的运行机制  193-204
  第七章 股市运行与经济运行的协调发展  193-204
    7.1 经济周期与股市周期  193-198
      7.1.1 经济周期运行轨迹与股票市场走势  193-194
      7.1.2 经济周期与股市周期之间的相互作用  194-198
    7.2 建立股市运行与经济运行的协调机制  198-204
参考文献  204-209
后记  209

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