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我国商业银行不良资产证券化的风险测量与控制研究

作　者: 杨广宇
导　师: 叶守礼
学　校: 华东师范大学
专　业: 世界经济
关键词: 资产证券化不良资产风险测量风险控制
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 419次
引　用: 2次
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内容摘要

长期以来,不良资产问题一直阻碍着我国商业银行的发展,成为商业银行,尤其是四大国有商业银行培育和增强核心竞争力的“瓶颈”。有关部门采取了一定的措施,但效果并不显著。而国外商业银行不良资产证券化的成功经验给我国商业银行提供了一种考虑问题的新思路。我国于1996年首次引入资产证券化的概念,并于2003年首次将资产证券化引入不良资产处置中。但基于商业银行不良资产的证券化仍属于一种探索性行为,缺乏成熟的实践经验,加上法律、信用评级、会计和税收制度等都尚未完善,难以有效地支持其运作,使其存在诸多风险,最终阻碍商业银行不良资产问题的解决。本文在研究和撰写过程中,着眼于理论与实际相结合、定性与定量相结合,通过对国内外相关文献的研究、市场实际情况的调研、测量模型的选择比较、数据的分析说明等,研究我国不良资产证券化风险的测量与控制问题。首先,本文由定性分析,对不良资产证券化的风险作了科学、系统的划分,以明确该操作模式中所面临的各种风险。然后通过模型,测算不良资产证券化过程中各类风险的影响程度。最后,根据定性、定量分析的结果,有针对性的提出各种风险的控制方法。同时,特别关注了国外不良资产证券化的范例,及近期全球金融市场次贷危机的问题,为我国不良资产证券化的实施,及风险控制提供了参考意见。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-7
目录  7-8
第一章绪论  8-13
  1.1 课题的背景与研究的意义  8-10
  1.2 问题的提出  10-11
  1.3 研究的方法与设计  11-13
第二章文献综述  13-22
  2.1 资产证券化的基本理论  13-16
  2.2 不良资产证券化概述  16-19
  2.3 风险测量的方法  19-21
  2.4 系统论与控制论  21-22
第三章我国商业银行不良资产证券化的风险分析  22-32
  3.1 不良资产证券化风险的成因及构成  22-24
  3.2 系统风险之环境风险  24-26
  3.3 非系统风险之信用风险  26-28
  3.4 非系统风险之技术风险  28-32
第四章我国商业银行不良资产证券化风险的测量  32-41
  4.1 信用风险的测量——改进的KMV模型法  32-34
  4.2 虚拟商业银行不良资产证券化信用风险的测量  34-36
  4.3 整体风险的测量——层次分析法  36-41
第五章我国商业银行不良资产证券化风险的控制  41-47
  5.1 控制非系统性风险  41-45
  5.2 弱化系统性风险  45-47
第六章商业银行不良资产证券化案例分析  47-53
  6.1 我国商业银行不良资产证券化案例分析  47-49
  6.2 国外商业银行不良资产证券化范例分析  49-53
第七章结论和建议  53-57
  7.1 研究结论  53-54
  7.2 前沿展望  54-55
  7.3 后续研究  55-57
参考文献  57-59
致谢  59

我国商业银行不良资产证券化的风险测量与控制研究

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