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高校贷款风险生成机制研究

作　者: 范炜
导　师: 郑鸣
学　校: 厦门大学
专　业: 金融学
关键词: 高校贷款软预算约束不完美信息
分类号: F832.479
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 295次
引　用: 4次
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内容摘要

自1999年高校扩招以来,不少高校开始向银行贷款解决教育资金匮乏问题。在这些贷款中,相当大的部分是投入于周期长,收益慢的基础建设项目。随着还款日期的临近,针对不少高校当前不良的财务状况,人们对高校是否具有还款能力产生了置疑,而根据2006年社科院的报告,高校贷款有可能成为继“钢材、水泥、电解铝”之后的又一个高风险贷款项目。有鉴于此,本文在大量实证研究的基础上,对高校贷款出现风险的原因进行了研究,力求寻找出风险形成的机制。本人相信这篇文章对于认识和控制高校贷款风险,填补相关领域的研究空白具有十分重要的意义。本文的创新之一在于采用了软预算约束理论作为文章的理论基础,这一理论首先由匈牙利经济学家科而奈在解释社会主义国有企业的问题时提出,用于解释国有企业的无效率问题,本人认为这一概念同样适用于高校贷款,而且是高校贷款风险生成的根本原因。本文的第二个创新之处在于采用博弈论中的研究方法和数理经济学的相关知识从实证的角度来理解高校贷款风险生成机制,在文章中首次使用不完美信息动态博弈来揭示政府政策失效的原因,并用逆推归纳法对高校贷款风险的生成路径进行了分阶段的模拟,分析的结果和当前的情况十分相符。全文一共分四部分:第一部分包括第一、二章,主要是背景、相关理论和概念的介绍;第二部分是第三章,主要在软预算约束理论的基础上对高校贷款风险进行全面认识;第三部分是第四章,主要采用博弈方法对高校贷款风险进行分析。第四部分是第五章,主要是文章的结论和政策建议。本文的研究结果认为:高校的融资体制问题促成了高校贷款风险生成,但是软预算约束才是风险生成的内在原因,只要这个问题没有解决,即使存在政府监管,高校贷款仍旧存在风险,而对于风险的解决,不仅仅要考市场手段,而且必须采取新的行政手段才可以达到目的。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-12
导论  12-16
  一、研究背景与意义  12-13
  二、研究的理论基础与方法  13-14
  三、研究的结构与内容  14
  四、研究的现状、创新和不足  14-16
第一章软预算约束理论综述  16-26
  第一节软预算约束理论的基本框架  16-19
    一、软预算约束的起源  16
    二、软预算约束的基本结构——预算约束体和支持体  16-17
    三、软预算约束的动因  17
    四、软预算约束的主要手段  17-18
    五、软预算约束的基本结果  18-19
  第二节软预算约束理论文献介绍  19-22
    一、社会主义经济中存在的软预算约束问题  19
    二、把软预算约束视作动态承诺问题  19-20
    三、转型经济中存在的软预算约束问题  20-21
    四、竞争环境中的软预算约束问题  21
    五、软预算约束的其他问题  21-22
  第三节高校贷款的软预算约束性质  22-26
    一、高校贷款行为的参与者结构分析  22-23
    二、高校贷款的软预算约束性质分析  23-26
第二章高校贷款风险生成机制  26-40
  第一节高校贷款风险的现状  26-33
    一、当前高校贷款的主要特点  26-30
    二、政府对高校贷款的监管  30-31
    三、银行对高校贷款的管理  31-32
    四、高校对贷款的管理  32-33
  第二节高校贷款参与者动机及特点分析  33-38
    一、高校申请贷款的动机及特点分析  33-34
    二、政府监管贷款的动机及特点分析  34-37
    三、银行批准贷款的动机及特点分析  37-38
  第三节高校贷款风险诠释  38-40
第三章软预算约束视角下高校贷款博弈模型的建立  40-61
  第一节基本模型介绍  40-42
  第二节对基本模型的修改说明  42-43
    一、博弈模型的划分  42
    二、博弈有三个参与方  42
    三、对政府收益的修改  42-43
    四、图形性质说明  43
  第三节重贷轻管下高校贷款博弈分析  43-49
    一、三方博弈模型的建立  43-46
    二、三方博弈的完美贝叶斯均衡  46-48
    三、博弈的结果分析  48-49
  第四节政府监管下高校贷款博弈分析  49-58
    一、三方博弈模型的建立  49-53
    二、三方博弈的完美贝叶斯均衡  53-57
    三、博弈的结果分析  57-58
  第五节改进的高校贷款博弈分析  58-61
    一、三方博弈模型的改进  58-60
    二、三方博弈的完美贝叶斯均衡  60
    三、博弈的结果分析  60-61
第四章结论与政策建议  61-69
  第一节研究的基本结论  61-64
    一、高校融资体制问题促成了贷款风险的形成  61-63
    二、软预算约束是贷款风险的根源  63
    三、要通过市场手段和新的行政手段来解决问题  63-64
  第二节政策建议  64-69
    一、创新高校筹款机制，促使高校融资渠道多元化  64-65
    二、与私人部门合作进行高校基础建设  65
    三、改革教育拨款体制和政绩考核体制  65-66
    四、加强贷款的管理  66-67
    五、改善当前正在使用的《高等学校银行贷款额度控制与风险评价模型》  67
    六、明确惩罚制度  67
    七、加强信息披露  67-69
附录  69-72
参考文献  72-75
后记  75

高校贷款风险生成机制研究

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