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债券投资的计算机自主交易模型研究与实现

作　者: 姜昱鑫
导　师: 戴伟辉
学　校: 复旦大学
专　业: 软件工程
关键词: 债券投资预测神经网络程序化交易自主交易系统
分类号: F224;F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

我国债券市场作为新兴市场,相对于成熟的债券市场而言仍有诸多差距。国际成熟的金融市场是中国金融市场的发展方向。随着金融市场化改革的深入,对冲风险的金融衍生品工具将大量出现,金融市场的流动性将大大提高。中国金融的程序化交易可能会出现绝对回报程序化交易、金融产品定价程序化交易与做市商程序化交易同时发展的情况。面对我国金融全面开放和金融衍生工具陆续推出的情况,通过对于债券市场波动形态的研究,探索和总结我国债券市场的波动性特征、市场之间的关联性以及风险控制的经验和方法,建立和完善自主交易的策略研究,对加强和改善我国债券市场的发展现状,推动我国债券市场的正常运营,特别是金融衍生品市场的发展,无疑具有很大的借鉴价值和现实意义。由于债券在筹集建设资金时,速度最快,能力最强,成本相对较低。对于投资机构来说,好的债券分析软件是其投资债券获利事半功倍的利器。但目前国内的债券分析软件比较匮乏,而且大多是提供一些基本传统技术指标以及基本面分析,而提供特色指标的软件几乎没有。本文利用自回归模型与神经网络模型在一定范围内进行了较为详细的分析,具有比较前沿的参考价值。本文主要研究内容及其成果如下：深入研究了债券的技术分析指标,通过wind软件提供的的数据,设计实现了-个价格预测模型,在模型中给出了价格变化趋势和预测价格及其有效范围。建立一个简易的自主交易模型,根据预测模型所给出的数据制定交易策略,实施于债券交易。研究了数据挖掘模型,自回归模型与BP神经网络模型,以及如何在现有的计算机语言上实现该模型的算法,并根据这三个模型各自的特点,互相辅助,以得出较为可靠的预测值。通过MATLAB软件和JAVA进行编程,搭建预测模型和交易模型,并对基于MATLAB所创建的数学模型,扩展至动态连接库使之能更广泛地被各个其他程序设计软件所共享。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
第一章绪论  7-13
  1.1 研究背景与选题意义  7-9
    1.1.1 研究背景  7-8
    1.1.2 选题意义  8-9
  1.2 国内外研究综述  9-11
    1.2.1 国内研究综述  10
    1.2.2 国外研究综述  10-11
  1.3 本文的研究内容  11-13
    1.3.1 研究内容  11
    1.3.2 研究方法  11-13
第二章我国债券市场的概况及其交易模式分析  13-20
  2.1 我国债券市场的发展概况  13-15
    2.1.1 债券市场概况  13-14
    2.1.2 债券交易品种简介  14-15
  2.2 债券市场的交易模式分析  15-20
    2.2.1 债券现货交易  15
    2.2.2 债券回购交易  15-16
    2.2.3 债券远期交易与即期交易相比  16-17
    2.2.4 债券期货交易  17
    2.2.5 债券程序化交易  17-20
第三章债券投资的数据预测及套利模型研究  20-35
  3.1 样本数据来源  20-22
  3.2 交易模型研究  22-24
    3.2.1 建仓模型  22-23
    3.2.2 平仓模型  23-24
    3.2.3 止损模型  24
  3.3 套利模型研究  24-26
  3.4 预测模型研究  26-35
    3.4.1 数据挖掘模型  26-28
    3.4.2 自回归模型  28-30
    3.4.3 神经网络预测  30-33
    3.4.4 关于平均值的可靠范围  33-35
第四章债券投资的计算机自主交易模型实现  35-55
  4.1 预测模型部分  35-50
    4.1.1 数据挖掘模型  35-41
    4.1.2 线性自回归模型  41-46
    4.1.3 BP神经网络预测模型  46-50
  4.2 交易模型部分  50-51
    4.2.1 建仓模型  50
    4.2.2 平仓模型  50-51
    4.2.3 止损模型  51
  4.3 模型调用与数据通讯  51-55
    4.3.1 混合建模  51-54
    4.3.2 动态连接库发展  54-55
第五章债券投资的计算机自主交易模型测试与应用  55-66
  5.1 数据挖掘模型分析指标相关度  55
  5.2 基于时间变量的回归模型  55-57
  5.3 多项线性回归模型  57-59
  5.4 神经网络模型  59-61
  5.5 模型应用  61-66
第六章本文的总结与展望  66-68
  6.1 总结  66
  6.2 展望  66-68
参考文献  68-71
致谢  71-72

债券投资的计算机自主交易模型研究与实现

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