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基于商业银行存贷期限结构的风险管理研究

作　者: 杨旭
导　师: 恢光平
学　校: 南京理工大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行存贷款期限结构风险管理风险预警
分类号: F830.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
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内容摘要

近年来，我国金融机构“存款短期化、贷款长期化”趋势明显，商业银行“短存长贷”的信贷期限结构不匹配现象更加突出。商业银行存贷期限的不匹配极易引发流动性风险、利率风险和信贷风险，分析研究这些风险的产生原因和对这些风险的防范，有利于管理和化解存贷期限不匹配风险，增强商业银行管理风险的主动性。本文首先说明对商业银行存贷款期限结构风险管理的选题背景及研究意义，并对已有的相关理论进行文献回顾。论文介绍了期限匹配理论，与存贷款期限结构管理相关的资产负债管理理论，并介绍了流动性风险、利率风险和信贷风险管理理论以及风险预警系统理论。在运用已有数据描述目前我国商业银行存款、贷款期限结构不匹配的现状后，分别分析了我国商业银行存款短期化、贷款长期化的原因，进而分析了由此引发的流动性风险、信贷风险和利率风险。最后结合我国商业银行资产负债业务的特点，以已有的风险预警系统为基础，采用聚类分析和信号灯显示法对我国商业银行的风险预警系统进行了实证分析，并且在文章末尾提出资产证券化、发展金融衍生产品等其他风险管理办法。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-7
1 绪论  7-16
  1.1 选题背景及研究意义  7
  1.2 文献综述  7-15
    1.2.1 国外研究现状  7-12
    1.2.2 国内研究现状  12-15
  1.3 研究思路和方法  15-16
2 商业银行资产负债期限结构风险管理概述  16-35
  2.1 期限匹配理论  16
  2.2 商业银行资产负债管理理论  16-21
    2.2.1 资产管理理论  16-17
    2.2.2 负债管理理论  17-18
    2.2.3 资产负债管理理论  18-21
  2.3 商业银行流动性风险管理理论  21-24
  2.4 商业银行利率风险管理理论  24-27
  2.5 商业银行信贷风险管理理论  27-31
  2.6 商业银行风险预警理论  31-35
    2.6.1 商业银行风险预警系统内涵  31
    2.6.2 商业银行风险预警方法介绍  31-32
    2.6.3 商业银行风险预警系统的功能  32-33
    2.6.4 商业银行风险预警系统的目标  33-35
3 我国商业银行存贷款期限结构现状及成因分析  35-44
  3.1 我国商业银行存贷款期限结构现状  35-39
    3.1.1 我国商业银行存款变化情况  35-37
    3.1.2 我国商业银行贷款变化情况  37-38
    3.1.3 我国商业银行存贷款期限结构不匹配  38-39
  3.2 我国商业银行存贷款期限不匹配的成因分析  39-44
    3.2.1 存款期限短期化的原因  39-42
    3.2.2 贷款期限长期化的原因  42-44
4 商业银行存贷款期限不匹配所引致的风险  44-54
  4.1 流动性风险  44-48
  4.2 利率风险  48-52
  4.3 信贷风险  52-54
5 我国商业银行风险预警系统的实证分析  54-70
  5.1 我国商业银行风险预警系统指标体系的初步构建  55-59
    5.1.1 我国商业银行风险预警系统指标体系选取的原则  55
    5.1.2 我国商业银行风险预警系统指标体系的初步构建  55-59
  5.2 我国商业银行风险预警系统指标体系的确定  59-62
  5.3 我国商业银行风险预警系统单个预警指标警限的确定  62-66
  5.4 我国商业银行风险预警系统指标权重的确定  66-67
  5.5 我国商业银行风险预警系统综合预警指数警限的确定  67-68
  5.6 我国商业银行风险预警系统的灯号显示  68-70
6 商业银行存贷期限错配风险的其他管理方法  70-75
  6.1 推行资产证券化  70-72
  6.2 发展金融衍生产品市场  72-75
总结  75-76
致谢  76-77
参考文献  77-80
附录  80-82

基于商业银行存贷期限结构的风险管理研究

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