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RAROC在商业银行经营管理中的应用研究
作 者: 郭彦彬
导 师: 张玉喜
学 校: 哈尔滨工程大学
专 业: 工商管理
关键词: 商业银行 贷款定价 绩效评估 RAROC
分类号: F832.2
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
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内容摘要
风险调整后的资本收益率RAROC(Risk AdjustedReturn on Capital)是国际先进商业银行用于经营管理的核心方法。RAROC将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本,并且考虑为可能的最大风险做出资本储备,直接对当期盈利进行调整,衡量经风险调整后的收益大小,使银行的收益与所承担的风险直接挂钩,为银行各个层面的业务决策、发展战略、绩效考核、目标设定等多方面的经营管理提供重要的、统一的标准依据。国际先进银行历经几十年研究和创新发展,已经形成了以RAROC为核心的,用于经济资本分配、贷款定价、绩效评估的完整的经济资本管理体系,国内银行在这一领域的实践才刚刚起步。长期以来,我国银行业注重资产、负债的管理而疏忽于资本的管理。我国商业银行普遍存在着资本充足率偏低,资本结构单一,资本构成不合理,盈利能力不强,这些问题严重影响我银行业的发展和竞争力。当前我国商业银行银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。有效配置经济资本可以抵御非预期风险,根据资产的风险-收益属性来确定银行资产业务结构和发展战略,实现在资本承担一定风险水平下追求银行价值最大化的目标,RAROC是经济资本理论的核心内容。本文以RAROC模型为基础,借鉴国际银行业成功经验,结合实例对我国商业银行经济资本分配、贷款定价、绩效评估等问题作了应用研究,提出了应用RAROC进行商业银行绩效评估的指标体系,分析了我国商业银行在风险管理的体制、文化理念和信息系统和计量技术手段等方面的缺陷,并对如何解决当前我国商业银行应用RAROC存在的问题提出了对策和建议。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-11 第1章 绪论 11-19 1.1 选题的背景 11-12 1.2 论文选题的意义 12-15 1.3 国内外研究现状 15-17 1.3.1 国外研究现状 15 1.3.2 国内研究现状 15-17 1.4 论文写作思路和研究方法 17 1.4.1 论文写作思路 17 1.4.2 论文的研究方法 17 1.5 论文的创新之处 17-19 第2章 相关基础理论 19-32 2.1 资本管理理论 19-25 2.1.1 会计资本、监管资本和经济资本 19-21 2.1.2 银行资本的功能 21-22 2.1.3 经济资本管理 22-25 2.2 风险管理理论 25-31 2.2.1 商业银行风险及其特征 25-26 2.2.2 商业银行风险分类 26-30 2.2.3 商业银行风险管理理论 30-31 2.3 本章小结 31-32 第3章 RAROC在我国银行管理中的应用分析 32-48 3.1 RAROC模型 32-34 3.2.RORAC在经济资本配置中的应用 34-39 3.2.1 配置经济资本的目的 35-36 3.2.2 RAROC应用于经济资本配置 36-39 3.3 RAROC在贷款定价方面的应用 39-42 3.3.1 我国商业银行现行贷款定价方法 39-40 3.3.2 RAROC在贷款定价中应用相对于现行贷款定价方法的优点 40-41 3.3.3 RORAC在贷款定价中的应用方法 41-42 3.4 RAROC在银行绩效评估中的应用 42-47 3.4.1 RAROC用于银行绩效评估的优点 44-45 3.4.2 以RAROC为核心的绩效考评 45-47 3.5 本章小结 47-48 第4章 我国商业银行应用RAROC的现状和制约因素 48-55 4.1 目前RAROC在我国商业银行中的应用情况 48-50 4.2 在具体业务中应用RAROC存在的问题 50-54 4.2.1 我国商业银行应用RAROC的制约因素 50-51 4.2.2 我国商业银行应用RAROC定价模式存在的困难 51-53 4.2.3 我国银行业现行绩效评价方法存在的问题 53-54 4.3 本章小结 54-55 第5章 解决我国商业银行实施RAROC面临困难的策略 55-61 5.1 建立全面风险管理体系 55-56 5.2 建立以RAROC思想为核心的管理文化和学习型组织 56-58 5.3 建立经济资本管理信息系统 58 5.4 重视经济资本管理人才培养及队伍建设 58-59 5.5 加强外部环境建设 59-60 5.6 本章小结 60-61 结论 61-63 参考文献 63-66 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 66-67 致谢 67-68 个人简历 68
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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