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两总体最优夏普指数差异的Bootstrap区间估计及假设检验

作　者: 张晓凤
导　师: 史宁中
学　校: 东北师范大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 均值-方差模型夏普指数约束条件 Bootstrap 区间估计假设检验
分类号: O212
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 115次
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内容摘要

随着全球经济一体化进程的加快和全球经济的发展与完善，投资组合选择的理论研究和应用实践问题，越来越受到世界金融界的关注。经过50多年的发展，投资组合选择的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果。Markowitz的均值一方差模型为现代投资组合奠定了理论基础，1967年由Sharpe提出夏普指数(Sharpe Ration)，为衡量金融资产的绩效表现提供了判断指标。约束条件下的投资组合问题近年也得到了有效的解决，这些研究是建立在单一总体的基础之上，而投资活动中，投资者总要面临几个投资总体的选择问题，对于两种不同的投资总体，我们如何判断这两种投资的最大收益是否相等进而选择较好的投资方案呢?本文就是在这样的背景下，利用夏普指数及基于大量计算统计思想的模拟抽样—Bootstrap方法，在约束条件下，对两种投资的差异进行了区间估计及检验，最终由假设检验判断出投资是否具有差异性及哪种投资是较好的投资。本文得出的结论是：当投资者对两种投资进行比较选择时，可以通过Bootstrap方法对投资的差异进行估计及假设检验，最终选择使得收益较大的投资方案。

全文目录

中文摘要  4-5
英文摘要  5-6
目录  6-7
引言  7-9
1.预备知识  9-11
  1.1 约束条件下夏普指数最优解的充分必要条件  9-10
  1.2 Bootstrap 区间估计  10
  1.3 区间估计与假设检验  10-11
2.Bootstrap区间估计与假设检验  11-13
  2.1 非参数—Bootstrap区间估计与假设检验  11-12
  2.2 参数—Bootstrap区间估计与假设检验  12-13
3.模拟  13-17
  3.1 差异性检验一  13-15
    3.1.1 非参数差异性检验一  13
    3.1.2 参数差异性检验一  13-15
  3.2 差异性检验二  15-17
    3.2.1 非参数差异性检验二  15
    3.2.2 参数差异性检验二  15-17
4.例子  17-19
结论  19-20
参考文献  20-21
致谢  21

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