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巨灾风险的分散机制的精算方法研究

作　者: 严斌
导　师: 董进全
学　校: 内蒙古工业大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 巨灾风险巨灾再保险巨灾风险证券化精算定价
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 386次
引　用: 5次
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内容摘要

随着人口密度的增大,生态环境遭到破坏等因素的影响,自然灾害和人为灾难的发生频率呈递增趋势,灾害造成的损失也一直在增大,巨额的巨灾索赔给保险业带来巨大损失和风险,如何分散和转移巨灾风险,实现巨灾风险管理的有效性成为当今的重要课题。本文从巨灾风险的定义和分类出发,分别介绍了两种巨灾风险的分散机制——再保险和巨灾风险证券化,对后者的产生背景、发展历程以及各种衍生产品作了较详细的介绍。本文还对再保险的自留额、保费问题以及衍生产品的定价问题进行了研究。本文共分六个部分:第一章,通过数据表明巨灾风险的严重性以及建立有效的分散机制的必要性,并对国内外文献进行综述研究,然后指出本文的创新点。第二章,从巨灾风险的定义、分类以及现状开始,对再保险和巨灾风险证券化这两种分散机制做了简要论述。第三章,主要集中研究了再保险过程中最关键的两个技术环节,一是自留额的确定;二是再保险的定价问题。第四章,详细地介绍了国际市场上主要的巨灾指数、巨灾风险证券化衍生产品的定义、种类以及交易过程等基本内容。第五章,主要从精算定价的角度研究了主流巨灾风险证券化衍生工具的定价问题,并且在前人的理论基础上加进了许多自己的观点和想法,对有些方法提出了自己的创新意见。第六章,对全文总结,表明进一步研究的方向和一点建议。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-6
第一章绪论  6-12
  1.1 引言  6
  1.2 问题的提出  6-8
  1.3 文献概览  8-10
  1.4 文章的重点以及创新点  10-11
  1.5 章节安排  11-12
第二章巨灾风险和分散机制概述  12-23
  2.1 巨灾风险的简述  12-16
  2.2 再保险的基本原理以风险分散机制简述  16-19
  2.3 巨灾风险证券化的产生背景以概述  19-23
第三章巨灾风险再保险自留额及定价的精算方法  23-37
  3.1 巨灾风险再保险最优自留额  23-28
  3.2 带重置条款的巨灾风险再保险定价的精算方法  28-35
  3.3 当前再保险市场的局限性  35-37
第四章巨灾风险证券化的衍生产品  37-53
  4.1 现有的巨灾风险证券化指数介绍  37-38
  4.2 巨灾风险证券化的主要交易市场  38-40
  4.3 巨灾风险证券化工具介绍  40-51
  4.4 保险证券化产品与再保险的比较  51-53
第五章巨灾风险证券化衍生产品的定价  53-68
  5.1 巨灾债券的定价  53-57
  5.2 巨灾期货的定价  57-61
  5.3 巨灾期权的定价  61-65
  5.4 巨灾互换的定价  65-68
第六章结论与建议  68-71
  6.1 全文总结  68-69
  6.2 进一步研究的工作  69-70
  6.3 一点建议  70-71
参考目录  71-73
致谢  73

巨灾风险的分散机制的精算方法研究

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