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商业银行贷款定价研究

作　者: 王晔
导　师: 孙健
学　校: 中国海洋大学
专　业: 金融学
关键词: 贷款定价基准利率加点银企关系风险溢价
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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内容摘要

一套健全而高效的金融体制切实关系到一个国家的经济命脉。作为金融中介机构的商业银行在为经济增长提供融资方面扮演着极其重要的角色。传统意义上,银行通过利用高流动性、短期的负债来对应长期的、低流动性的资产融资,从而在贷款者和借款者之间履行重要的中介职能。商业银行的贷款是商业银行收入的主要来源,并且是商业银行支付开销和实现盈利的主要手段。因此,商业银行贷款定价是商业银行信贷资产管理的重要组成部分。与那些拥有完善金融市场的发达国家不同,中国一直处于计划经济体制之下。中国的商业银行在长期受政府政策保护的情况下,不能有效的充当借款人和存款者之间的金融中介角色。商业银行的人民币贷款定价只能停留在人民银行规定的利率浮动范围内,这样很难反映风险和银企关系在贷款定价中的重要作用。现阶段,我国的利率市场化改革是国内金融市场与国际市场接轨的重要举措,是我国商业银行应对加入WTO之后严峻挑战的准备手段。逐步削弱利率管制意味着商业银行必须在准确衡量贷款风险和银企关系的基础上,对人民币贷款进行自主定价。本文首先介绍了我国利率市场化的进程及其对我国商业银行向完全市场化方向发展的影响;其次,阐述了商业银行贷款定价的原理和传统定价模型;再次,着重分析了风险溢价和银企关系对基准利率加点的作用,并提出适应我国商业银行的“包含银企关系因素的基准利率加点定价模型”。在对样本银行两年期间的54笔人民币贷款进行回归分析之后,本文发现,样本银行贷款期限与利率加点显著负相关,资产负债率与利率加点显著正相关。但是实证结果并没有证明金融中介理论,即随着银行与企业建立关系的时间变长,企业从银行获得的贷款利率降低。说明样本银行还没有把银企关系作为克服双方信息不对称的要素,因此,样本银行的贷款定价模式并没有真正作到效益与风险的匹配。

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