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基于SA-GA算法的组合预测模型在个人信用评分中的应用研究

作　者: 李睿
导　师: 姜明辉
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 国际贸易
关键词: 个人信用评分 模拟退火遗传算法(SA-GA) 组合模型
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 133次
引　用: 1次
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内容摘要


随着我国经济的高速增长和消费内需的不断扩大,以及城镇住房制度改革等相关政策的带动,近几年,我国个人信贷需求发展强劲,个人信贷规模也逐步扩大。但是,在不断发展的过程中,国内商业银行在个人信贷业务的风险管理中却存在着许多问题,尤其是缺乏适用于本国个人信用发展情况的个人信用评分方法。并且,这一问题已在一定程度上制约和阻碍了个人信贷业务的良性发展。因此,开发出一套能够有效降低风险的个人信用评分方法,不仅具有较高的学术价值,更具有较强的使用意义。本文针对个人信用评分问题,在国内外学者有关个人信用评分模型的研究基础上,并依据组合预测的原理,提出通过运用模拟退火遗传算法(SA-GA)优化组合模型中单一模型权重的方法,构建基于SA-GA算法的个人信用评分组合预测模型。首先从遗传算法(GA)以及模拟退火算法(SA)的原理出发,对GA在优化组合预测模型权重问题中的适用性,以及将局部搜索能力较强的SA算法引入全局搜索能力较强的GA算法问题中的可行性进行了详尽的分析。确定BP网络模型和RBF网络模型作为单一模型,基于SA-GA算法构建了个人信用组合预测模型,将组合预测模型的误判率作为SA-GA的适应度函数,利用SA算法较强的局部搜索能力来提高GA算法的整体预测效果。通过对两种单一模型、GA组合模型以及SA-GA组合模型在不同样本中的应用结果精度及稳健度的比较分析,可以看出组合模型可以有效地综合单一模型的优点,基于SA改进的GA算法在预测精度及稳健性上更具优势,而且可以更好地解释各变量对违约的影响,更利于模型实现预期的预测效果。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章 绪论  8-21
  1.1 研究的背景及意义  8-9
  1.2 个人信用评分的国内外研究现状  9-18
    1.2.1 个人信用评分的发展历程  9-10
    1.2.2 个人信用评分的国外研究现状  10-16
    1.2.3 个人信用评分的国内研究现状  16-18
  1.3 本文研究的主要内容  18-21
    1.3.1 本文的研究内容  18-20
    1.3.2 本文的结构  20-21
第2章 基于SA-GA算法组合预测模型研究框架的构建  21-33
  2.1 组合预测模型的基本原理及适用性分析  21-23
    2.1.1 组合预测模型的基本思想及原理  21-23
    2.1.2 组合预测模型在个人信用评分中的适用性  23
  2.2 组合预测模型中权系数优化的方法选择  23-27
    2.2.1 组合预测模型中权系数的确定  23-24
    2.2.2 GA 优化组合模型权系数的原理及步骤  24-26
    2.2.3 GA 优化组合模型权系数的适用性分析  26-27
    2.2.4 GA 在优化问题中的局限性  27
  2.3 基于SA-GA算法优化组合模型权系数的研究框架  27-31
    2.3.1 SA算法的基本特性及实现步骤  27-29
    2.3.2 SA算法优化GA算法的适用性分析  29-30
    2.3.3 构建基于SA-GA的组合预测模型的基本思路及框架  30-31
  2.4 本章小结  31-33
第3章 基于SA-GA算法组合预测模型的实现  33-50
  3.1 指标的选取及数据的预处理  33-39
    3.1.1 国内外指标体系对比分析  33-35
    3.1.2 指标体系的选择  35-36
    3.1.3 数据的归一化处理  36-38
    3.1.4 样本数据的分组  38-39
  3.2 单一模型的选择  39-40
    3.2.1 BP神经网络模型  39
    3.2.2 RBF神经网络模型  39-40
  3.3 组合预测模型的实现  40-49
    3.3.1 GA 组合模型的构建  40-43
    3.3.2 GA组合模型的实现过程  43-44
    3.3.3 SA-GA组合模型实现的具体步骤  44-47
    3.3.4 SA-GA组合模型实现的关键程序  47-49
  3.4 本章小结  49-50
第4章 预测结果的分析比较  50-58
  4.1 比较分析的依据  50
  4.2 单一模型的应用结果及分析比较  50-53
    4.2.1 单一模型的预测精度比较  50-52
    4.2.2 单一模型的稳健性比较  52-53
  4.3 组合模型的应用结果及分析比较  53-57
    4.3.1 GA 组合模型的应用结果  53-55
    4.3.2 SA-GA 组合模型的应用结果  55-57
  4.4 本章小结  57-58
结论  58-59
参考文献  59-62
附录  62-70
致谢  70

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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