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基于博弈分析的银企信贷机制研究及优化策略
作 者: 孔翔
导 师: 李帮义
学 校: 南京航空航天大学
专 业: 技术经济及管理
关键词: 信息不对称 银企博弈 逆向选择 道德风险 优化
分类号: F279.2;F224.32
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 104次
引 用: 1次
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内容摘要
银行和企业是我国信贷市场的两个主体。银企信贷机制不仅关系到银行和企业的效率和风险,而且也关系到整个社会经济发展。由于信息不对称,银行面临企业的逆向选择和道德风险。本文运用博弈理论,对我国银行和企业的信贷机制进行初步的探讨,并对银企信贷机制的优化给出一些相应的解决策略。通过对完全信息条件和不完全信息条件下,银行和企业信贷的博弈模型对比分析,得出了不完全信息条件下,银行和企业的信贷博弈造成了信贷资金不能有效的配置,银行面临来自企业的风险。因此,减少银企之间的信息不对称成为解决银企信贷风险的根本途径。针对贷款前银行对企业经营状况和贷款项目信息不能完全掌握,银行面临逆向选择的风险,分析逆向选择产生的机理以及形成的信贷配给,提出加强贷款项目评估和信号传递模型防范逆向选择风险;针对贷款后,银行对企业使用资金和偿还资金的状况不能获悉,银行面临的道德风险,分析道德风险产生的原因,提出从显性激励机制和隐性激励机制防范道德风险。最后,从整个社会和银行、企业自身给出一些政策建议。
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全文目录
摘要 4-5 Abstract 5-8 第一章 绪论 8-16 1.1 选题背景 8-9 1.2 研究意义 9 1.2.1 理论意义 9 1.2.2 实践意义 9 1.3 文献综述 9-12 1.3.1 国外文献综述 9-11 1.3.2 国内文献综述 11-12 1.3.3 文献评述 12 1.4 研究内容与研究方法 12-14 1.4.1 研究内容 12-13 1.4.2 研究方法 13-14 1.5 创新点 14 1.6 本章小结 14-16 第二章 不同信息条件下的银企信贷机制分析 16-27 2.1 博弈论应用于银企信贷机制分析的可行性 16-17 2.2 银企信贷机制下的利率分析 17-20 2.3 两种信息条件下银企信贷机制分析 20-25 2.3.1 完全信息下的银企信贷机制博弈分析 20-21 2.3.2 不完全信息下的银企信贷机制博弈分析 21-25 2.4 本章小结 25-27 第三章 银企信贷机制的逆向选择分析及风险防范 27-38 3.1 银企信贷机制的逆向选择分析 27-31 3.1.1 银企信贷机制的逆向选择形成机理 27-29 3.1.2 逆向选择作用下的银企信贷效益分析 29-31 3.2 银企信贷的逆向选择风险防范策略 31-37 3.2.1 项目风险评估与逆向选择 31-33 3.2.2 银企间信号传递模型 33-37 3.3 本章小结 37-38 第四章 银企信贷机制的道德风险分析及风险防范 38-49 4.1 银企信贷机制的道德风险分析 38-41 4.1.1 银企信贷机制的道德风险产生的机理 38-40 4.1.2 道德风险对银企信贷机制的影响 40-41 4.2 银企信贷的道德风险防范策略 41-48 4.2.1 银行对企业的显性激励机制 41-43 4.2.2 银行对企业的隐性激励机制 43-48 4.3 本章小结 48-49 第五章 银企信贷机制的优化策略 49-53 5.1 从微观上优化银企信贷机制的策略 49-51 5.1.1 基于银行的优化策略 49 5.1.2 基于企业的优化策略 49-51 5.2 从宏观上优化银企信贷机制的策略 51-52 5.3 本章小结 52-53 总结 53-55 参考文献 55-58 致谢 58-59 在学期间的研究成果及发表的学术论文 59
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法 > 运筹学在经济中的应用 > 博弈论
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