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基于博弈分析的银企信贷机制研究及优化策略

作 者: 孔翔
导 师: 李帮义
学 校: 南京航空航天大学
专 业: 技术经济及管理
关键词: 信息不对称 银企博弈 逆向选择 道德风险 优化
分类号: F279.2;F224.32
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 104次
引 用: 1次
阅 读: 论文下载
 

内容摘要


银行和企业是我国信贷市场的两个主体。银企信贷机制不仅关系到银行和企业的效率和风险,而且也关系到整个社会经济发展。由于信息不对称,银行面临企业的逆向选择道德风险。本文运用博弈理论,对我国银行和企业的信贷机制进行初步的探讨,并对银企信贷机制的优化给出一些相应的解决策略。通过对完全信息条件和不完全信息条件下,银行和企业信贷的博弈模型对比分析,得出了不完全信息条件下,银行和企业的信贷博弈造成了信贷资金不能有效的配置,银行面临来自企业的风险。因此,减少银企之间的信息不对称成为解决银企信贷风险的根本途径。针对贷款前银行对企业经营状况和贷款项目信息不能完全掌握,银行面临逆向选择的风险,分析逆向选择产生的机理以及形成的信贷配给,提出加强贷款项目评估和信号传递模型防范逆向选择风险;针对贷款后,银行对企业使用资金和偿还资金的状况不能获悉,银行面临的道德风险,分析道德风险产生的原因,提出从显性激励机制和隐性激励机制防范道德风险。最后,从整个社会和银行、企业自身给出一些政策建议。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-8
第一章 绪论  8-16
  1.1 选题背景  8-9
  1.2 研究意义  9
    1.2.1 理论意义  9
    1.2.2 实践意义  9
  1.3 文献综述  9-12
    1.3.1 国外文献综述  9-11
    1.3.2 国内文献综述  11-12
    1.3.3 文献评述  12
  1.4 研究内容与研究方法  12-14
    1.4.1 研究内容  12-13
    1.4.2 研究方法  13-14
  1.5 创新点  14
  1.6 本章小结  14-16
第二章 不同信息条件下的银企信贷机制分析  16-27
  2.1 博弈论应用于银企信贷机制分析的可行性  16-17
  2.2 银企信贷机制下的利率分析  17-20
  2.3 两种信息条件下银企信贷机制分析  20-25
    2.3.1 完全信息下的银企信贷机制博弈分析  20-21
    2.3.2 不完全信息下的银企信贷机制博弈分析  21-25
  2.4 本章小结  25-27
第三章 银企信贷机制的逆向选择分析及风险防范  27-38
  3.1 银企信贷机制的逆向选择分析  27-31
    3.1.1 银企信贷机制的逆向选择形成机理  27-29
    3.1.2 逆向选择作用下的银企信贷效益分析  29-31
  3.2 银企信贷的逆向选择风险防范策略  31-37
    3.2.1 项目风险评估与逆向选择  31-33
    3.2.2 银企间信号传递模型  33-37
  3.3 本章小结  37-38
第四章 银企信贷机制的道德风险分析及风险防范  38-49
  4.1 银企信贷机制的道德风险分析  38-41
    4.1.1 银企信贷机制的道德风险产生的机理  38-40
    4.1.2 道德风险对银企信贷机制的影响  40-41
  4.2 银企信贷的道德风险防范策略  41-48
    4.2.1 银行对企业的显性激励机制  41-43
    4.2.2 银行对企业的隐性激励机制  43-48
  4.3 本章小结  48-49
第五章 银企信贷机制的优化策略  49-53
  5.1 从微观上优化银企信贷机制的策略  49-51
    5.1.1 基于银行的优化策略  49
    5.1.2 基于企业的优化策略  49-51
  5.2 从宏观上优化银企信贷机制的策略  51-52
  5.3 本章小结  52-53
总结  53-55
参考文献  55-58
致谢  58-59
在学期间的研究成果及发表的学术论文  59

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法 > 运筹学在经济中的应用 > 博弈论
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