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基于VaR和CVaR的多元供应链风险评价

作　者: 段利真
导　师: 谢筱玲
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 多元供应链风险评价 VaR和CVaR模型
分类号: F274
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

供应链风险评估是一个深具实用价值的研究领域,有关定量化供应链风险评估方法的研究尤其值得关注。但是由于供应链上存在着多个企业,各节点企业面临着多种风险因素,风险因素间又存在着各种相关性,且综合考虑这些错综复杂的关系是准确评估供应链风险的必备条件,然而现有的定量化风险评估模型很难考虑到所有的这些因素,因此如何在综合考虑这些因素的前提下全面的评估各节点企业和供应链的综合风险是一个亟待解决的问题。在这样的背景下,本文探讨了如何将金融领域研究的比较成熟的VaR和CVaR模型应用于企业和供应链的风险评估中。首先,论证了现有的风险评估方法在评估节点企业和供应链综合风险时的不足和缺陷,通过对比说明VaR和CVaR方法应用于供应链风险评价中的适用性及其优越性。其次,详细介绍了供应链VaR模型的三种求值方法,即Delta和Gamma参数法、历史模拟法和Monte-Carlo模拟法,说明其各自的原理及优缺点,并最终选用蒙特卡罗模拟法作为评估企业和供应链综合风险的方法。最后,构建了多元供应链风险评价模型,以彩电业17家上市公司为研究对象,从行业、供应链、企业这三个角度对多元供应链的风险进行了综合评估,并根据风险度量结果提出了相应的优化供应链的措施。本文将金融领域研究的比较成熟的风险值和条件风险值理论引入到供应链风险评价中来,并以彩电业为例进行了实证分析,这为企业和供应链风险管理与评估方面的研究提供了一种新的思路与方法,具有一定的理论和实际参考价值。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章绪论  8-17
  1.1 研究背景  8-9
  1.2 研究意义  9-10
  1.3 国内外研究综述  10-14
    1.3.1 多元供应链风险管理  10-12
    1.3.2 多元供应链风险评价  12-14
  1.4 研究内容与创新点  14-17
    1.4.1 研究的主要内容  14-15
    1.4.2 本文的创新点  15-17
第2章供应链风险评价方法相关研究  17-29
  2.1 常用供应链风险评价方法  17-24
    2.1.1 模糊层次分析法  19-22
    2.1.2 灰色模糊综合评价法  22-23
    2.1.3 风险评价方法评述  23-24
  2.2 VaR 和CVaR 模型拓展性研究  24-27
    2.2.1 VaR 在金融投资组合中的应用  24-26
    2.2.2 CVaR 在金融投资组合中的应用  26-27
  2.3 VaR 和CVaR 在供应链中的应用探讨  27-28
  2.4 本章小结  28-29
第3章多元供应链风险评价模型  29-45
  3.1 供应链的风险值  29-31
    3.1.1 VaR 模型概述  29-30
    3.1.2 供应链VaR 模型构建  30-31
  3.2 供应链VaR 模型求解  31-38
    3.2.1 Delta 和Gamma 参数法  31-34
    3.2.2 历史模拟法  34-35
    3.2.3 Monte-Carlo 模拟法  35-38
    3.2.4 方法对比  38
  3.3 Monte-Carlo 模拟法验证  38-40
  3.4 供应链的条件风险值  40-43
    3.4.1 CVaR 模型概述  40-42
    3.4.2 供应链CVaR 模型构建  42-43
  3.5 多元供应链模型构建  43-44
  3.6 本章小结  44-45
第4章实证分析  45-59
  4.1 彩电业背景介绍  45-46
  4.2 样本选取及数据来源  46-48
    4.2.1 样本选取  46-47
    4.2.2 数据来源  47-48
  4.3 彩电供应链风险评估  48-50
    4.3.1 供应链风险阈值划分  48-49
    4.3.2 风险影响因子的确定  49-50
  4.4 节点企业风险评估  50-53
    4.4.1 节点企业VaR 和CVaR  50-51
    4.4.2 各节点企业风险分析  51-53
  4.5 多元供应链综合风险评估  53-58
    4.5.1 核心企业RV_(SC,Mj) 和η_j 值求解  53-54
    4.5.2 典型供应链网络综合风险分析  54-58
  4.6 本章小结  58-59
结论  59-61
参考文献  61-66
附录  66-71
致谢  71

基于VaR和CVaR的多元供应链风险评价

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