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基于故障树的BOT融资风险评估方法研究

作　者: 罗迁
导　师: 康世瀛
学　校: 重庆工商大学
专　业: 企业管理
关键词: BOT 融资风险故障树定量风险评价模糊数灰色关联
分类号: F283
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 40次
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内容摘要

BOT( Build-Operate-Transfer ,“建设一经营一转让”)项目融资模式具有融资参与方多、融资时间长、规模大、结构复杂等特点,导致融资风险极大,所以就要求管理者对此种模式的风险进行有效地控制。如何运用科学的方法对BOT项目融资风险进行定性和定量相结合地分析,就成为控制风险的首要问题,目前相关的定量研究还为数不多,本文运用故障树分析法对BOT项目融资进行了定量分析研究,为项目融资决策提供了借鉴。故障树分析法是分析系统故障和成因之间关系的因果逻辑模型,适用于复杂系统的研究。本文在对BOT项目融资风险的影响因素进行定性分析的基础上,建立了某电厂BOT项目融资失败的故障树模型,并求出最小割集,从而为分析引起电厂BOT项目失败的主要影响因素以及项目失败发生的概率提供了基础。一般来说,故障树分析法可以较容易进行定量分析,但是由于BOT项目缺乏足够的数据及数据精确度不够,往往出现不确定数据和部分数据。所以,本文采用模糊故障树分析法和灰色关联分析法对BOT项目进行定量分析。用模糊故障树分析法对电厂BOT项目融资风险进行分析时,是以影响项目融资成功的主要风险因素建立一个故障树模型,用三角模糊数表示各项基本事件发生的概率,计算出顶事件发生的概率。而且使用了模糊重要度分析的新方法—中值法,并按照模糊重要度对各个基本事件进行了排序。用灰色系统理论中的灰色关联分析法对电厂BOT项目进行分析时,同样是以BOT项目主要风险因素的故障树为模型。针对电厂BOT项目故障树的基本事件(称为“故障模式”),通过计算它们的关联度,并将关联度进行排序,判断出各种故障模式发生的可能性大小。这种方法为预防和控制风险的发生、处理风险的先后顺序、提高项目的安全性和可靠性提供了一定的理论基础。

全文目录

摘要  6-7
Abstract  7-9
第1章绪论  9-14
  1.1 选题的依据  9-10
  1.2 研究意义  10-11
  1.3 论文研究的主要内容  11-12
  1.4 论文的创新点  12-14
第2章国内外对 BOT 融资风险管理及方法的综述  14-17
  2.1 国外研究综述  14-15
  2.2 国内研究综述  15-16
  2.3 研究方法综述  16-17
第3章 BOT 项目融资风险的故障树分析  17-48
  3.1 故障树分析法  17-27
    3.1.1 故障树的起源  17-18
    3.1.2 故障树的概念  18-19
    3.1.3 故障树建模及分析过程  19-21
    3.1.4 故障树计算结构函数及最小割集算法  21-27
  3.2 BOT 融资形式及融资模式特点分析  27-31
    3.2.1 BOT 融资内涵及其形式  27-28
    3.2.2 我国 BOT 融资模式的特点  28-29
    3.2.3 BOT 融资模式的比较优点  29-31
  3.3 BOT 融资模式风险管理及风险分析  31-39
    3.3.1 BOT 风险融资管理过程及其机制  31-33
    3.3.2 BOT 融资风险特点分析  33-34
    3.3.3 BOT 融资模式风险时间特点分析  34-35
    3.3.4 BOT 项目融资的系统风险分析  35-37
    3.3.5 BOT 项目融资的非系统风险分析  37-39
  3.4 BOT 融资故障树建立  39-43
  3.5 BOT 融资风险故障树分析  43-48
    3.5.1 电厂 BOT 融资风险故障树基本认识  43
    3.5.2 求最小割集  43-44
    3.5.3 潜在破坏模式定性分析  44-48
第4章基于模糊理论的 BOT 融资风险的故障树定量分析  48-58
  4.1 三角模糊数  48-49
    4.1.1 三角模糊数的定义  48-49
    4.1.2 三角模糊数的运算  49
  4.2 简化的电厂 BOT 项目融资风险模糊故障树分析  49-56
    4.2.1 简化的电厂 BOT 项目融资风险故障树模型  49-50
    4.2.2 故障树基本事件信息与模糊数据采集  50-52
    4.2.3 求顶事件模糊概率可能性分布的计算  52-53
    4.2.4 模糊重要度分析  53-56
  4.3 结果分析  56-58
    4.3.1 定量分析结果  56
    4.3.2 得出结论  56-58
第5章基于灰色理论的电厂 BOT 项目故障树定量分析  58-69
  5.1 灰色系统理论  58-60
    5.1.1 基本理论  58-59
    5.1.2 故障树模式中的灰色关联分析原理  59-60
  5.2 灰色关联分析在故障树分析中的应用  60-61
  5.3 简化的电厂 BOT 项目融资风险故障树灰色关联度分析实例  61-64
    5.3.1 求解最小割集  61
    5.3.2 特征矩阵  61
    5.3.3 给出待检模式向量  61-62
    5.3.4 计算关联度  62-64
  5.4 结果分析  64
  5.5 对策建议  64-69
结论  69-71
参考文献  71-75
致谢  75-76
攻读硕士学位期间公开发表的论文  76

基于故障树的BOT融资风险评估方法研究

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