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论金融海啸中商业银行盈利变化的差异及其影响因素

作　者: 田榕榕
导　师: 姚莉
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行盈利水平 内外在决定因素 金融危机
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


2007年美国次贷危机爆发,逐渐发展为席卷全球的金融海啸。金融系统环境迅速恶化,危机的影响依次显现。雷曼兄弟这一金融行业曾经的神话宣布破产,引发了更严重的连锁反应。即使是作为金融系统中坚力量的商业银行也不能免受波及。然而,值得我们关注的是,商业银行在金融危机中的盈利变化却存在很大差异,在有的银行出现巨额亏损的同时,另一些商业银行却创造了高额盈利,为什么商业银行的盈利水平存在国家差异?为什么同一国家某些商业银行表现更好?本文将对决定这一差异的影响因素进行研究。本文在全面总结国内外研究成果的基础上,分析了亚洲13个国家104家商业银行2006、2007、2008年的年报。先用比较分析的方法分析各银行净利润的变化变化趋势,然后用差异分析的方法比较各银行间及国家间的净利润变化率差异。本文采用理论分析和实证分析相结合的方法,从商业银行内部因素和外部经营环境因素两个方面探究造成其盈利水平变化差异的原因。研究结果表明,雄厚的资本实力、庞大的资产规模、合理的业务结构,适度分散的股权和有效地高管薪酬激励机制都是商业银行抵御危机的有效武器。而商业银行所在国家或地区稳定的政治环境、平稳快速的经济增长、高水平的金融监管为其稳定盈利水平提供了有力支持。高度开放的贸易市场和金融市场在为一个国家或地区带来收益的同时,也为其银行系统增加了风险。资本市场的发展为商业银行增加了丰富资产配置的途径,但过度的证券化和落后的监管会增加系统风险,威胁银行系统的稳定性。最后,本文从商业银行管理者和金融监管者两个角度,提出相关建议。

全文目录


内容摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章 导论  8-17
  1.1 研究目的及意义  8-9
  1.2 文献综述  9-15
    1.2.1 国外文献综述  9-12
    1.2.2 国内文献综述  12-15
  1.3 研究方法及内容框架  15-16
    1.3.1 研究方法  15
    1.3.2 研究内容及框架  15-16
  1.4 创新点及不足  16-17
    1.4.1 创新点  16
    1.4.2 不足之处  16-17
第2章 商业银行盈利水平变化差异的理论分析  17-25
  2.1 商业银行内部因素  17-21
    2.1.1 商业银行的公司治理和所有权结构  17-19
    2.1.2 资产负债表因素  19-21
  2.2 商业银行经营环境因素  21-25
    2.2.1 政治和法律因素  21-22
    2.2.2 宏观经济因素  22-23
    2.2.3 金融发展水平  23
    2.2.4 金融监管因素  23-25
第3章 衡量商业银行盈利水平变化的方法及各变量选取  25-32
  3.1 被解释变量的选取  25-26
    3.1.1 衡量盈利水平的指标  25
    3.1.2 商业银行盈利变化的国家(地区)间差异  25-26
    3.1.3 盈利水平变化类型  26
  3.2 解释变量的选取  26-32
    3.2.1 商业银行内部因素  26-29
    3.2.2 外部因素的变量选取  29-32
第4章 数据分析及实证分析  32-40
  4.1 数据分析  32-36
    4.1.1 各解释变量数据的国家(地区)间对比  32-35
    4.1.2 各变量的统计学分析  35-36
  4.2 实证分析  36-40
    4.2.1 各变量的实证分析  36-38
    4.2.2 商业银行内部因素的实证分析  38
    4.2.3 商业银行经营环境的实证分析  38-39
    4.2.4 综合分析  39-40
第5章 研究结论及建议  40-44
  5.1 本文研究结论  40-41
    5.1.1 商业银行内部因素是决定盈利水平和稳定性的主要因素  40
    5.1.2 一个国家或地区政治、经济环境的稳定有利于提高银行体统稳定性  40-41
    5.1.3 金融系统环境对商业银行稳定性具有重要影响  41
  5.2 对我国商业银行提高危机抵抗力的建议  41-44
    5.2.1 不要过于看重股权结构,要注重提升经营管理水平  41-42
    5.2.2 完善商业银行的薪酬激励制度  42
    5.2.3 进一步提升资本充足率  42-43
    5.2.4 商业银行应明确定位,优化经营结构  43
    5.2.5 提高金融管理部门监管水平  43-44
附录  44-50
参考文献  50-53
后记  53

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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