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中国商业银行流动性压力测试研究

作 者: 冯丽
导 师: 周毓萍
学 校: 武汉理工大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 流动性压力测试 流动性风险管理 次贷危机
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
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内容摘要


流动性风险因其高度不确定性、强传染性、强大的破坏力,被商业银行称为“最致命的风险”,而对流动性风险的管理一直是商业银行经营管理过程中的重大难题。在金融、经济日趋全球化的今天,银行的流动性风险管理也凸显出其重要性,特别是由次贷危机引发的全球金融危机更是暴露出银行业流动性风险管理中存在的重大缺陷,给流动性风险管理提出了新的挑战,同时也引起了监管当局对流动性风险管理的高度重视,而流动性压力测试作为一种新型的流动性风险度量工具,对它的应用研究既有助于商业银行预测在未来金融市场最不利的情形下自身承受风险的能力,又有助于银行更为深刻地理解流动性风险管理的实质,并通过主动改变管理策略更加有效地防范流动性风险的发生。中国银监会也于2009年10月29日颁布了《商业银行流动性风险管理指引》,明确要求商业银行至少每季度执行一次常规流动性压力测试。本文采用理论研究与实证分析相结合、比较研究与综合分析相结合的方法,由次贷危机引发的银行业流动性风险问题入手,讨论了其对国际银行业的影响及对中国商业银行加强流动性风险管理的启示,并详细介绍了流动性风险管理理论发展的四个阶段。在此基础上,本文详细介绍了流动性压力测试静态和动态度量方法,并对其进行了比较分析,其中静态度量方法主要包括资产流动性比例和负债流动性比例;动态度量方法主要包括流动性缺口压力测试法和主流的流动性压力测试法——敏感性分析和情景分析。同时对流动性压力测试一般步骤进行了研究。在压力测试框架下,本文对上市银行如何对面临的流动性风险进行流动性压力测试进行了研究。.在应用研究部分,本文利用八家上市银行历年的年报等大量相关数据,创新性地将房价变动作为风险驱动因素引入流动性压力测试过程,以法定存款准备金率上调、IPO(新股申购)所引起的存款集中提取、房价变动引起的存款流失及即时融资能力为风险驱动因素,以国有商业银行和股份制商业银行为比较研究对象进行了流动性压力测试实证分析,并对实证结果进行了详细的分析。最后本文从推广流动性压力测试、优化房地产贷款结构、加强金融创新力度、制定完善的流动性管理计划等方面对不同类型商业银行的流动性风险管理提出相关的建议。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-9
第1章 绪论  9-20
  1.1 研究背景与意义  9-11
  1.2 商业银行流动性压力测试国内外文献综述  11-18
    1.2.1 国外研究现状  11-14
    1.2.2 国内研究现状  14-18
  1.3 本文的框架及研究方法  18-19
    1.3.1 本文框架  18
    1.3.2 研究方法  18-19
  1.4 本文主要创新点  19-20
第2章 商业银行流动性压力测试理论  20-26
  2.1 商业银行流动性风险及流动性压力测试概念  20-21
    2.1.1 流动性风险  20
    2.1.2 流动性压力测试  20-21
  2.2 商业银行流动性风险管理理论  21-26
    2.2.1 资产管理理论  21-22
    2.2.2 负债管理理论  22-24
    2.2.3 资产负债综合管理理论  24-25
    2.2.4 资产负债表内表外统一管理理论  25-26
第3章 商业银行流动性压力测试度量方法  26-35
  3.1 流动性压力测试静态度量方法——资产负债表法  26-27
    3.1.1 资产流动性比例  26-27
    3.1.2 负债流动性比例  27
  3.2 流动性压力测试动态衡量方法  27-32
    3.2.1 流动性缺口压力测试法  27-29
    3.2.2 主流的流动性压力测试法——敏感性分析和情景分析  29-32
  3.3 流动性压力测试静态和动态度量方法的比较  32-33
  3.4 流动性压力测试一般步骤  33-35
第4章 中国商业银行流动性压力测试实证分析  35-49
  4.1 中国商业银行流动性压力测试模型构建  35-42
    4.1.1 样本银行选取  35
    4.1.2 样本数据选择原则  35
    4.1.3 变量选择  35-41
    4.1.4 中国商业银行流动性压力测试模型  41-42
  4.2 中国商业银行流动性压力测试应用分析  42-45
    4.2.1 情景设计  42-44
    4.2.2 执行流动性压力测试,得到测试结果  44-45
  4.3 中国商业银行流动性压力测试实证结果分析  45-49
    4.3.1 中国商业银行流动性压力测试应用约束  45-46
    4.3.2 中国国有商业银行流动性压力测试实证结果分析  46-47
    4.3.3 中国股份制商业银行流动性压力测试实证结果分析  47-49
第5章 加强中国商业银行流动性风险管理的政策建议  49-53
  5.1 大力推广流动性压力测试的应用  49-50
    5.1.1 建立高质量的流动性压力测试数据库  49
    5.1.2 构建有效的流动性压力测试系统  49-50
  5.2 加强国有商业银行流动性风险管理的政策建议  50-51
    5.2.1 加强内部管理,优化房地产贷款结构  50
    5.2.2 加强对房地产贷款业务的金融创新力度  50-51
  5.3 加强股份制商业银行流动性风险管理的政策建议  51-53
    5.3.1 健全流动性风险预警机制  51
    5.3.2 制定科学完善的流动性管理计划  51-53
致谢  53-54
参考文献  54-56
附录1 攻读硕士学位期间发表的学术论文  56

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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